TVP-VAR 这两行R代码用于设置贝叶斯先验并拟合一个时间变化参数向量自回归(TVP-VAR)模型,这是在金融时间序列分析中常用的高级方法,特别适合分析动态网络和连接性变化。下面是对这两行代码的详细解释: BayesPrior(y, nlag=p)函数用于生成贝叶斯先验,这是TVP-VAR模型中一个重要的组成部分。 y是一个zoo对象,包含多个...