接下来，我们通过一个示例来展示如何在Matlab中实现TVP-VAR模型的构建。首先，我们需要数据集，包括历史油价和相关经济变量。然后，利用Econometrics Toolbox中的`tvpvar`函数，我们将数据拟合到TVP-VAR模型结构中。通过估计参数和动态变化，我们可以分析不同经济变量对油价的影响以及这些影响随时间的变化。在...
人民币汇率预期不确定性指数构建研究--基于MI-TVP-SV-VAR模型的实证分析.pdf,摘要 摘要 党的十九届五中全会通过的 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十 四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,加快构建以国内大循环为 主体、国内国际双循环相互促进的新发展
我国灵活动态金融状况指数构建与应用研究——基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验分析 鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通... 周德才,冯婷,邓姝姝 - 《数量经济技术经济研究》 被引量: 11发...
示例代码 % TVP-VAR Time varying structural VAR with stochastic volatilityclearall;clc;cd('C:\Download\1-s2.0-S0140988318301786-mmc1\mmc1\Data and code\Figure 6')randn('state',sum(100*clock));%#ok<*RAND>rand('twister',sum(100*clock));%---LOAD DATA---%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...
鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映出货币政策依然倚重于价格型传导渠道;FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1~7个...
主题词：金融状况指数;灵活动态权重;MI-TVP-SV-VAR模型;通货膨胀 摘要：鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映出货币政策...