所以,TVP-VAR模型: (8) , , 都是时变的。 是下三角矩阵, 式8中的参数都遵循以下随机游走过程: 注意: 1.假设参数服从随机游走过程 2.时变参数的方差和协方差结构由参数 控制。许多文章中假定 是对角矩阵。 3.当在贝叶斯推断中实现TVP-VAR模型时,应谨慎选择先验,因为TVP-VAR模型具有许多状态变量,并且其过程...