数据处理后，需进行平稳性检验，常用指标包括ADF、KPSS、PP等，检验软件有Eviews、Oxmetric、STATA、R、Matlab、Python等。若数据不平稳，需进行差分处理，但需考虑经济含义。研究中，构建VAR（向量自回归）模型以探讨变量间的互动关系。通过AIC、SC、LR等指标确认最优滞后阶数，格兰杰因果检验则帮助理解经济...
时变参数局部投影回归模型,time-varying parameter local projection (TVP-LP) regression model Saadaoui, J., et al. (2025).Ensuring the security of the clean energy transition: Examining the impact of geopolitical risk on the price of critical minerals. Appendix E. Supplementary data【数据+Stata】 ...
构造VAR模型探讨变量间的互动关系，确认最优滞后阶数，常用指标有AIC、SC、LR等。建立VAR模型后，进行格兰杰因果检验，以确定经济变量在时间序列上的影响次序。在进行格兰杰因果检验时，需确保数据的平稳性，否则需进行差分处理，并考虑经济含义。在研究中，我使用TVP-VAR模型进行分析，此模型涉及随机波动率和...
完成TVP-VAR模型的构建之后,得到时变影响系数图和脉冲响应图,就可以对变量间的关系进行分析以及得出结论了。有时候也会进行OLS回归,时间序列进行OLS回归时,R方通常会比较大,这并不代表模型一定很好,还需要考虑序列相关性,这时参考D.W值,如果存在序列相关的问题,可以在回归方程中加入AR或者MA等,减少序列相关性。 最...
这部分也采用TVP-VAR模型,为了能更进一步分析,跨境资本流动的影响因素之间的关系。 由图2可得,CA为中国与美国的境内外利差变动,CE为中国与英国的境内外利差变动,CJ为中国与日本的境内外利差变动,FLEX为汇率市场化指数,ERE为人民币汇率预期变动。以上因素是影响人民币跨境资本流动FC的关键因素。图2第二行绘制了2012年...
一、模型的研究和设计 (一)模型设定 对跨境资本流动影响因素的度量采用建立TVP-VAR模型。 其中,CA为中国与美国的境内外利差变动,CE为中国与英国的境内外利差变动,CJ为中国与日本的境内外利差变动,FLEX为汇率市场化指数,ERE为人民币汇率预期变动。 (二)指标选取以及数据说明 本文通过对以往文献的调查,在表1中总结人...
今天,咱们小组引荐一下时变参数向量自回归模型,即TVP-VAR模型。TVP-VAR模型可以看作是状态空间模型与结构向量自回归模型的结合创新,其特点在于模型假定系数矩阵与新息的协方差矩阵均有时变特征,因此来自冲击强度和传导途径的改变都能在脉冲图中得到响应。
如R、Stata或SPSS），利用该软件的绘图功能生成图形化表现。脉冲响应图直观地展示了冲击对时间序列的影响轨迹，对于理解模型的动态特性具有重要意义。总之，使用oxmetrics跑tvp-var模型，通过生成的脉冲响应表与图，可以深入分析冲击对模型内各个时间序列的影响，为经济、金融等领域的实证研究提供有力支持。
3、构建TVPVAR 模型:将处理后的数据纳入TVPVAR 模型,运用Stata 软件进行估计。 4、脉冲响应分析:通过脉冲响应函数,分析外汇市场压力对货币政策的影响程度及持续性。 四、数据分析结果 通过TVPVAR 模型的估计,我们得到了各个变量之间的动态关系。以下是脉冲响应分析的结果: 1、汇率压力对货币政策的影响:给定人民币兑...
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