网络距到期日期限;日期限 网络释义 1. 距到期日期限 假设远期利率波动度只受到距到期日期限(Time-to-Maturity)的影响,由 nccur.lib.nccu.edu.tw|基于2个网页 2. 日期限 期日期限(Time-to-Maturity)的影响,因此当观察时点由0 推进至1 年时, nccur.lib.nccu.edu.tw|基于2个网页 ...
Time to maturity的确切意思和使用场合 Time to maturity的中文解释是:剩余时间、距离到期日的所剩时长。单词maturity的本意是:成熟。但此处可理解为:到期。需注意的是,time to maturity并不能泛指任何场景下的剩余时间。它一般只在金融语境中出现,多用来指债务工具(debt instrument)距离到期所剩余的时间,尤其常见于...
1)更长的time-to-maturity一般会有更大的麦考利久期 2)更高的coupon rate久期更小 3)零息债券的麦考利久期与到期期限相同 下图也能很好的看出其中的关系。 不同债券的Macaulay Duration 与 time-to maturity之间关系 下面我们用数学方式来解释为什么会满足这些关系,尤其是对于上图的discount bond,久期在增大到一定程...
price sensitivity to newstime‐to‐maturityThis paper examines the effect time‐to﹎aturity has on how sensitive futures prices are to news flows. Unscheduled daily news flows that relate to the underlying asset of a futures contract are related to the daily realized volatility of futures to ...
duration相同的情况下,coupon rate越大的债券,它的期限也会更大。coupon rate更大的债券,duration应该更短。但是现在duration相同,只能说明coupon rate越大的债券虽然前面还的越快,只有还款时间越长,才能使得duration是相同的。所以coupon rate越大的债券到期时间越长。t只要大一点点,convexity就会变大很多,因为convexity...
aShi Xin Yao, whether near what it was like I will not find it too, saying how could Well, I wanted to run all you get away, there are a lot of things you do not want to say something you have to Luanxiang , so it is still not that good, but the saying that music gave you...
表格里面说,这个债券的macaulay duration=3,所以债券的maturity到期时间应该是大于3年的(这道题做题用不上债券maturity的信息)。这个债券的yield-to-maturity = 2% 然后按照macaulay duration=investment horizon =3 years,可以判断债券资产实现的利率免疫,即,利率移动不会影响他的投资收益率,它的投资收益率就是期初锁...
time to maturity意思是：到期期限;到期时间;存续期间;距到期日time to maturity意思是：成熟期；到期时间；期限；时间maturity英 [məˈtʃʊərəti] 美 [məˈtʃʊrəti]n. 成熟； 完备； （票据等的）到期； [地]壮年期...
麦考利久期与到期期限之间存在以下关系，其中麦考利久期通常随到期期限的增加而增大，但更高的息票率会导致久期减小。零息债券的麦考利久期等于到期期限。通过数学推导，我们可以更直观地理解这些关系。从债券定价公式出发，对r变量求偏导，能进一步解释麦考利久期与到期期限之间的联系。将债券定价公式应用于不同...
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