假设远期利率波动度只受到距到期日期限(Time-to-Maturity)的影响,由 nccur.lib.nccu.edu.tw|基于2个网页 2. 日期限 期日期限(Time-to-Maturity)的影响,因此当观察时点由0 推进至1 年时, nccur.lib.nccu.edu.tw|基于2个网页 释义: 全部,距到期日期限,日期限...
Time to maturity的确切意思和使用场合 Time to maturity的中文解释是:剩余时间、距离到期日的所剩时长。单词maturity的本意是:成熟。但此处可理解为:到期。需注意的是,time to maturity并不能泛指任何场景下的剩余时间。它一般只在金融语境中出现,多用来指债务工具(debt instrument)距离到期所剩余的时间,尤其常见于...
1)更长的time-to-maturity一般会有更大的麦考利久期 2)更高的coupon rate久期更小 3)零息债券的麦考利久期与到期期限相同 下图也能很好的看出其中的关系。 不同债券的Macaulay Duration 与 time-to maturity之间关系 下面我们用数学方式来解释为什么会满足这些关系,尤其是对于上图的discount bond,久期在增大到一定程...
aShi Xin Yao, whether near what it was like I will not find it too, saying how could Well, I wanted to run all you get away, there are a lot of things you do not want to say something you have to Luanxiang , so it is still not that good, but the saying that music gave you...
麦考利久期与到期期限之间存在以下关系，其中麦考利久期通常随到期期限的增加而增大，但更高的息票率会导致久期减小。零息债券的麦考利久期等于到期期限。通过数学推导，我们可以更直观地理解这些关系。从债券定价公式出发，对r变量求偏导，能进一步解释麦考利久期与到期期限之间的联系。将债券定价公式应用于不同...
duration相同的情况下,coupon rate越大的债券,它的期限也会更大。coupon rate更大的债券,duration应该更短。但是现在duration相同,只能说明coupon rate越大的债券虽然前面还的越快,只有还款时间越长,才能使得duration是相同的。所以coupon rate越大的债券到期时间越长。t只要大一点点,convexity就会变大很多,因为convexity...
time to maturity意思是：到期期限;到期时间;存续期间;距到期日time to maturity意思是：成熟期；到期时间；期限；时间maturity英 [məˈtʃʊərəti] 美 [məˈtʃʊrəti]n. 成熟； 完备； （票据等的）到期； [地]壮年期...
The observed pattern follows an inverted U﹕hape relationship and has a bearing on whether the maturity effect will be noticeable in a futures contract. This paper also shows that by examining the peak‐to﹎aturity of the price sensitivity to news pattern, it is possible to better identify ...
delta function，或者说趋近∞，bs那个关系里面你带入一下就知道了，gamma前面还乘了time to maturity呢...
例句与“ residual time to maturity " 变形 干 匹配词 所有 精确 任何 ‘residual maturity’ means the length of time to the legal maturity; EurLex-2 (21) “residual maturity” means the length of time to the legal maturity; EurLex-2 � For contracts that are structured to ...