Std.Error估计标准误，T-StatisticT统计值，ProbT统计值的伴随概率，具体还是问问 看表格中第一个数据，这就是他们之间的相关系数，OUT是什么变量 这个是eviews的常识SE是标准误t就是t统计量p是概率，这个都不知道吗？我经常帮别人解决这方面的数据分析问题的
14、施瓦茨信息准则(SC) 15、F统计量(F-statistic) 16、prob(F-statistic)
F统计量考量的是所有解释变量整体的显著性,所以F检验通过并不代表每个解释变量的t值都通过检验。当然,对于一元线性回归,T检验与F检验是等价的。 15.prob(F-statistic) F统计量的P值,一切的P值都是同样的实质意义。
一、参数解释: 1、回归系数(coefficient) 2、回归系数的标准误差(Std.Error) 3、T检验值(t-Statistic) 4、P值(Prob) 5、可决系数(R-squared) 6、调整后的可决系数(Adjusted R-squar 回归系数的T值 python 似然函数 取值 概率密度函数 转载 云端筑梦大师 ...
F统计量下的P值,即Prob(F-statistic),是F检验的边际显著性水平。 2 回归分析统计量结果解释 01 回归系数 注意回归系数的正负要符合理论和实际。截距项的回归系数无论是否通过T检验都没有实际的经济意义。 02 回归系数的标准差 标准误差越大,回归系数的估计值越不可...
14 F统计量(F-statistic) F统计量考量的是所有解释变量整体的显著性,所以F检验通过并不代表每个解释变量的t值都通过检验。当然,对于一元线性回归,T检验与F检验是等价的。 15 prob(F-statistic) F统计量的P值,一切的P值都是同样的实质意义。
statistic the value of the t-statistic. parameter the degrees of freedom for the t-statistic. p.value thep-valuefor the test. conf.int a confidence interval for the mean appropriate to the specified alternative hypothesis. estimate the estimated mean or difference in means depending on whether ...
可以看到:ARIMA本质上是error和t-?时刻数据差分的线性模型!!! ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列(Time-series Approach)预测方法[1],所以又称为Box-Jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中AR...
of regression0.086056Akaike ino ceon-1.972991Sum squared resid0133302Schwarz cntenon1.073418Log lkelhood21.72991Hannan-Quinn crter.1.963553F-statistic1488814Durtin-Watson stat0.734725ProbF-statisic0.000000Wald F-stalistc1550683Prob(Wald F-statistic)0.000000补解图5-4HAC(Newey-West)法估计结果quati...
2010年以来，随着我国消费信贷市场的快速发展和个人消费水平的提高，个人消费信贷业务成为我国商业银行信贷业务的重点。借款人面对的消费信贷场景越来越丰富，覆盖范围越来越广，包括电子商务、旅行、整容、教育、住房、汽车等。然而有关个人消费信贷业务的风险也日趋暴露，我国商业银行面临着客户获取成本上升、利率上升、互联...