2. TVP-SV-FAVAR模型的实现与应用 2.1 模型设定 如果你了解TVP-SV-VAR模型就知道TVP-SV-FAVAR模型的逻辑了。TVP-SV-FAVAR模型其实就是先提取出大量变量的共同因子,然后用共同因子和关键观测变量做脉冲响应分析,得到因子和关键变量的动态关系,最后按照因子载荷矩阵再将脉冲响应值分配到大量变量集中,得到关键变量与大量...
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一、498币购买该部分主要是以经济研究的一篇文章进行介绍,注释部分近4000字,为CAJ文件(没有显示注释的话需要调为显示注释)从实证部分开始,主要的内容包括:TVP-VAR模型与VAR模型的差别,TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR等一系列看起来差不多的模型有何区别以及模型设定上的一些差别、模拟结果图表解读、同期关系解...
TVP-SV-VAR模型是一种时间变化的、具有随机波动的向量自回归模型。TVP代表时间变化参数（Time-Varying Parameters），SV代表随机波动（Stochastic Volatility），VAR代表向量自回归（Vector Autoregression）。这个模型的原理涉及到几个重要方面。首先，VAR模型是一种用来描述多变量时间序列之间动态关系的模型。它假设每一个...
VAR、SVAR等传统定量分析方法,适用于变量之间保持恒定关系的研究。但是对于我国房地产市场和金融市场这种既有明显周期性又附带时变性特征的情况,传统方法很可能遗漏关键的时变信息。鉴于此,本文选用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-VAR),证...
研究发现:与传统VAR模型或者UCSV-RV模型测 度的汇率预期不确定性相比,MI-TVP-SV-VAR模型所测度的汇率预期不确定性 能够更加灵活时变地反映市场对汇率预期产生的动态偏差。此外,人民币汇率 预期不确定性能够较好地反映出实际生活中对于外汇市场具有较大冲击的关键 事件,且在经济政策或者贸易政策发生较大变化时,汇率...
变化的带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP-VAR-SV模型),实证分析人 民币外汇市场压力与以中国GDP增长率、国内信贷变动率、通货膨胀率、中美利差 变动率四个变量为代表的货币政策关键指标间的非线性关系。结果显示,在不同经济 背景与汇率制度改革进程下,人民币外汇市场压力(EMP)与货币政策之间的相互关 ...
国内外大米价格传递效应的动态变化———基于tvp-var-sv模型 ( ) , 第 卷第期 湖南大学学报 社会科学版 28 6 Vol.28No.6 年 月 ( ) 2014 11 JournalofHunanUniversitSocialSciences Nov.2014 y 国内外大米价格传递效应的动态变化 * ———基于TVPVARSV模型的 实证 考察 - - ,, , , 123 1 3 1 3...
鉴于 TVP - SV - VAR 可以有效捕捉模型变量因经济环境波动引起的 渐进性和结构性突变,本文将选取 TVP - SV - VAR 模型进行研究.[23]TVP - SV - VAR 模型可从结构向 量自回归模型(SVAR)推导而来,典型的 SVAR 模型可以表示如下: μt A 是式结(构1扰)中动,矩yt 阵为,k且× 和Ψ 可以表示为: Aμ...