xtrobreg 命令为面板数据提供了两种不同的稳健回归方法,即稳健的一阶差分估计 (robust first-differences estimators) 和稳健的成对差别估计 (robust pairwise-differences estimators)。 2. 理论背景 适用于一般面板数据的固定效应模型为: 其中, 是因变量, 是自变量组成的向量, 是估计参数组成的向量, 是单位个体, ...
面板数据很少做异方差和自相关检验,对于一般的短面板,可以用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。[2]xtreg 中的 robust ,有如下含义:(1)允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关,也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关;(2)组间存在异方差,即 Var(sigma_i) != Var(sigma_j) (i !=j)(3)组间不...
xtreg表示对面板数据进行回归,前缀xt可以说是面板数据命令的标志,与OLS的回归命令reg相区别。在这个例子中,被解释变量为exit1,后面4个全是解释变量,fe表示fixed effect,处理的是个体固定效应,r表示robust,即采用聚类稳健标准误,对于面板数据估计,r自动聚类到截面维度,若要更改聚类层面,可以手动将r换成cluster(hy),括...
加上的话系数不会有改变,标准差的值会上升,模型更加robust。 需要注意的是,集群固定效应 != 集群方差!固定效应解决的是组间差异的问题;集群方差解决的是组内相关的问题。有些论文中认为模型里加入了集群固定效应(比如州固定效应),就控制了集群相关项,无须再使用集群方差,这是错误的。事实上,在加入了州固定效应...
如果存在异方差,需要用robust或cluster聚类稳健标准误来解决。不过,使用聚类稳健标准误基本是回归的标配了。 Chow检验支持xtreg。 (二)似无相关检验 (suest) 1.代码 *Step1:分别对两个样本组进行估计 reg Y X $control i.industry i.year if M==1 ...
method(type, [absorb(absvars)] * ...)指定估计方法:ols(使用Stata的regress 命令)、fe(使用Stata的xtreg、fe命令)或hdfe(使用用户编写的reghdfe命令),以及任何额外的估计选项和vce选项传递到事件研究模型(如robust 或 clustered估计)。absorb(absvars)子选项只在hdfe选项时需要。ols是默认的估计方法。
xtreg y x1 x2 i.year, fe robust reg y x1 x2 i.id i.year, vce(cluster id)总结：(1)...
官方宠儿xtreg xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量)。xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据,在使用xtreg命令之前,我们首先需要使用xtset命令进行面板数据声明,定义截面(个体)维度和时间维度。一旦在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应...
1. robust选项: 在进行面板数据分析时,我们可能需要考虑到数据的异方差性,即方差与自变量的取值有关。为了处理这种情况,我们可以使用robust选项,该选项会输出健壮标准误。语法为: xtreg y x, fe robust 2. cluster选项: 当数据存在聚类特征时,比如不同地区或单位之间存在相关性时,我们可以使用cluster选项来估计错误...
朵朵儿 (发现快乐) 2012-04-10 17:09:35 LS强悍! 赞 回应 卖萌耍帅两不误 2012-04-10 17:36:17 robust好像是解决异方差问题的想要复杂加点test。。。 赞 回应 你的回应 回应请先 登录 , 或 注册 推荐到广播 寒璧斋 127455 人聚集在这个小组 加入小组 相关内容推荐 视频分享|数据分析师的...