不过，我们最为常⽤的估计⽅法那⾃然还是固定效应（组内估计），固定效应模型的Stata官⽅命令是xtreg，但它有时候其实并没有那么好⽤（如对数据格式有要求，运⾏速度慢等），我们经常使⽤的固定效应估计命令还有reg、areg和reghdfe。xtreg xtreg,fe是固定效应模型的官⽅命令，使⽤这⼀命令估计出来...
将个体观测值转换为对其组内均值的离差值,然后进行 ols 回归。 固定效应模型包含三种等价的基本代码:xtreg y x ,fe;areg y x, absorb(id);reghdfe y x, absorb(id)。本部分以 美国时间使用调查数据集为例。在本例中,被解释变量是waiting_all,解释变量是FFF7CC;"> `income',worktime,固定效应的变量是g...
个体固定效应:xtreg y x controls,fe robust 双向固定效应:xtreg y x controls i.year,fe robust 请注意,在xtreg使用之前,你需要先设定面板数据,也就是说,xtreg适合xtset命令搭配使用的。请注意,xtreg函数后面需要用到固定效应的时候,必须在函数后面添加上fe,否则就没有固定效应可言。 如何正确设定面板数据 只有设...
(2)xtreg,fe是Stata提供的官方命令，自动控制个体固定效应，时间固定效应需引入时间虚拟变量进行控制；(3...
method(type, [absorb(absvars)] * ...)指定估计方法:ols(使用Stata的regress 命令)、fe(使用Stata的xtreg、fe命令)或hdfe(使用用户编写的reghdfe命令),以及任何额外的估计选项和vce选项传递到事件研究模型(如robust 或 clustered估计)。absorb(absvars)子选项只在hdfe选项时需要。ols是默认的估计方法。
一、逐步回归法 双向固定效应模型(时间固定效应+省份固定效应) (1)xtreg y x controls i.year, fe robust (2)xtreg mediation x controls i.year, fe robust (3)xtreg y x mediation controls i.year, fe robust 二、Sobel Test (1)没控制时间固定效应与个体固定效应 ...
Vce (vcetype) ,vcetype可以是ols、robust、cluster clustervar、bootstrap或jackknife 代码示例: areg areg y did i.year ,absorb(country ) r 4、DID命令:reghdfe reghdfe命令可以包含多维固定效应模型,只需 absorb (var1,var2,var3,...),就可以进行多维固定效应模型估计。reghdfe是一个外部命令,所以大...
在估计 FE 时,主流的做法是使用「双向固定效应模型+聚类标准误」,即同时包含个体效应与时间效应的面板固定效应模型。对应的 Stata 命令为:xtreg y x1 x2 i.year, fe robust。注意:若仅关注系数估计值和其标准误,该命令等价于xtreg y x1 x2 i.year, vce(cluster id)以及reg y x1 x2 i.id i.year, vc...
1. robust选项: 在进行面板数据分析时,我们可能需要考虑到数据的异方差性,即方差与自变量的取值有关。为了处理这种情况,我们可以使用robust选项,该选项会输出健壮标准误。语法为: xtreg y x, fe robust 2. cluster选项: 当数据存在聚类特征时,比如不同地区或单位之间存在相关性时,我们可以使用cluster选项来估计错误...
面板数据:xtreg(基准回归固定效应fe)、 xtivreg/xtivreg2(两阶段最小二乘法) * 内生性问题通常可以通过工具变量(IV)方法来解决。 * 常用两阶段最小二乘法(2SLS)进行内生性检验。执行 2SLS 回归:使用 ivregress 命令。示例代码:假设 y 是因变量,x1 是内生变量,x2 是工具变量,c 是其他控制变量。