stata命令:predict zg if e(sample), xb 这条命令什么意思呀?关键是e(sample), xb if e(sample) 加上该条件是指用上一次回归中的样本观测值进行数据处理。相当于 if e(sample)==1 的条件语句。 predict 后面加xb是预测yhat,不加也可以。 === if e(sample) 等价于 if e(sample) == 1,表示只针对...
qui reg acc invA Dsale PPE if (sic_year==`i'), nocons qui predict e if e(sample), res qui replace DACC = e if e(sample) drop e } 2. 修正Jones模型 Dechow等 (1995) 提出的修正Jones模型在Jones模型的基础上加入了应收账款的变动,具体模型如下: 其中, 为应收账款变动。 对应的 Stata 程...
predict y_res, resid //生成残差sktest y_res //检验残差的正太性 qnorm y_res, title("残差正态性比较图")pnorm 不过我们可以在回归之后,直接画出残差图。 reg price rep78rvfplot, yline(0) mlabel(price) title("回归预测值和残差图") 画出高杠杆值 vs 残差 图: lvr2plot, mlabel(price) title...
返回值的四种类型中,单值,局部宏,矩阵都被大家熟知,主要说一下e(sample)。 usehttp://www.ats.ucla.edu/stat/stata/notes/hsb2, clear regress read math science if write>=50 predict p1 summarize p1 predict p2 if e(sample)==1 sum p2 我们发现p2的观测值数是128,p1的是200,if e(sample)==1 ...
cap qui reg `y' `x' if (ind_year==`i')cap qui predict e if e(sample), res cap qui ...
predict zg if e(sample),xb gen lambda = normalden(zg) / normal(zg) reg y x1 x2 x3 …… lambda 符号含义同上,新增lambda变量意为“反Mills比例”,若其为负数则说明确实存在选择问题,使用该方法是合理的。另外,对最后一步可以替换为其他回归,例如2SLS等。
cd e:sampleuse sample7-2regress growth lnrlp84 lnemp oclnemp cr4 l 31、nrd oc另外,当存在heterogeneity of variance的问题时,可在后面加上robust;另外,若是不想放入截距项时,可在后面加上noconstant。若欲得到残差值,可输入以下指令:predict e , residual3、二元选择模型在执行二元选择模型时所使用的程序...
尺寸总结bmastats pip预测变量的后验包含概率 (PIP)bmastats jointness预测变量的联合度量bmastats lps对数预测分数 (LPS)bmapredictBMA预测bayesgraph贝叶斯图形摘要和收敛诊断bayesstats summary模型参数及其函数的贝叶斯汇总统计bayesstats ess贝叶斯有效样本量和相关统计数据bayesstats ppvalues贝叶斯预测p值bayespredict贝叶斯...
replace income = income_median if missing(income) //将缺失值替换为中位数 * 4.使用回归模型填充 *假设要预测的变量为score,与其相关的变量为age和income use mydata.dta, clear //建立回归模型 regress score age income predict score_predicted if missing(score) //预测缺失值 ...
predict ustd,stdr(获得残差的标准误) predict std,stdp(获得y估计值的标准误) predict stdf,stdf(获得y预测值的标准误) predict e,e(1,12)(获得y在1到12之间的估计值) predict p,pr(1,12)(获得y在1到12之间的概率) predict rstu,rstudent(获得student的t值) ...