在Stata中,可以使用命令“hettest”来进行Breusch-Pagan检验。该命令会输出LM统计量和对应的p值,用于判断是否存在异方差性。 2. White检验,White检验也是一种常用的异方差性检验方法。在Stata中,可以使用命令“whitetest”来进行White检验。该命令同样会输出LM统计量和对应的p值,用于判断是否存在异方差性。 3. Park...
例如,你可以使用estat命令来获取异方差性检验的结果: stata复制代码: reg y x estat hettest 在这个例子中,hettest命令会进行异方差性检验。 对于稳健的标准误,你可以使用robust选项: stata复制代码: reg y x, robust 这个命令会计算稳健的标准误,这是一种对异方差性的稳健估计。
estat hettest命令可以用于在回归分析后进行怀特异方差检验。它会输出F统计量和p值,用于判断是否存在方差不恒定性。estat hettest命令的语法如下: estat hettest [, white] 其中,white表示使用怀特异方差检验。 示例代码: sysuse auto, clear reg price weight mpg foreign estat hettest, white 三、总结 本文介绍了...
多重共线性问题可能出现，导致回归系数不稳定且难以解释。Stata中可以使用vif命令来检查共线性问题）...
*如果想指定解释变量进行辅助回归,则 estat hettest[varlist],iid //其中,[varlist]为指定变量清单 以上三种形式BP检验的p值都等于0.0000,故强烈拒绝同方差的原假设,认为存在异方差。 3)怀特检验 estat imtest,white white检验,如果输出的P显著小于0.05,则拒绝原假设,认为存在异方差。 *残差的正态性——画图,...
estat hettest ,rhs iid #本命令为BP检验,旨在使用方程右边的解释数据来检验变量是否存在异方差 1. estat hettest V2,rhs iid #旨在使用指定的技术数据V2来检验变量是否存在异方差。 1. 上面三个检验我们可以看到P值=0.0000,非常显著的拒绝了原假设。认为数据存在异方差 ...
estat hettest. 6. Testfor autocorrelation. stata. estat imtest. 7. Test for multicollinearity. stata. collin. 中文回答: stata lm检验步骤。 1.加载数据。 stata. import delimited mydata.csv. 2.检查数据。 stata. sum. list. 3.创建模型。 stata. reg y x1 x2 x3。 4.解释结果。 x1上的系数是...
estat vif(回归之后获得VIF) estat hettest,mtest(异方差检验) 异方差检验的套路: (1)Breusch-pagan法: reg y x1 x2 x3 predict u,resid gen usq=u^2 reg usq x1 x2 x3 求F值 display R/(1-R)*n2/n1(n1表示分子除数,n2表示分母除数)
. estat hettest, normal //BP检验模型采用拟合值作为解释变量 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lny chi2(1) = 4.52 Prob > chi2 = 0.0334 . estat hettest lnx1 lnx2 //可选择导致异方差的几个解释变量 ...
Unlike ML and CF methods, the SR model does not require correct specification of the 'first stage' model: any valid set of instruments may be used, with only efficiency at stake. Unlike ML, the SR method has a linear form, not requiring iterative search. Unlike CF, the SR method can ...