内生性检验:estat endogenous 工具变量冗余检验:ivreg2, orthog() 异方差检验:estat hettest
estat hettest命令可以用于在回归分析后进行怀特异方差检验。它会输出F统计量和p值,用于判断是否存在方差不恒定性。estat hettest命令的语法如下: estat hettest [, white] 其中,white表示使用怀特异方差检验。 示例代码: sysuse auto, clear reg price weight mpg foreign estat hettest, white 三、总结 本文介绍了...
estat hettest,iid rhs //estat是估计后的统计量,iid表示仅假定数据位iid,而无需正态假定。rhs表示方程右边的全部解释变量进行辅助回归,默认使用拟合 值进行。 *如果想指定解释变量进行辅助回归,则 estat hettest[varlist],iid //其中,[varlist]为指定变量清单 ...
estat imtest,white #本命令为怀特检验,旨在检验数据是否存在异方差 1. 怀特检验的原假设数据为同方差,从上图可以看出P=0.0000,非常显著的拒绝了同方差的原假设,认为存在异方差 estat hettest,iid #本命令为BP检验,旨在使用得到的拟合值来检验数据是否存在异方差 1. estat hettest ,rhs iid #本命令为BP检验,旨在...
estat vif(回归之后获得VIF) estat hettest,mtest(异方差检验) 异方差检验的套路: (1)Breusch-pagan法: reg y x1 x2 x3 predict u,resid gen usq=u^2 reg usq x1 x2 x3 求F值 display R/(1-R)*n2/n1(n1表示分子除数,n2表示分母除数)
estat hettest. 6. Testfor autocorrelation. stata. estat imtest. 7. Test for multicollinearity. stata. collin. 中文回答: stata lm检验步骤。 1.加载数据。 stata. import delimited mydata.csv. 2.检查数据。 stata. sum. list. 3.创建模型。 stata. reg y x1 x2 x3。 4.解释结果。 x1上的系数是...
. estat hettest, normal //BP检验模型采用拟合值作为解释变量 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lny chi2(1) = 4.52 Prob > chi2 = 0.0334 . estat hettest lnx1 lnx2 //可选择导致异方差的几个解释变量 ...
Unlike ML and CF methods, the SR model does not require correct specification of the 'first stage' model: any valid set of instruments may be used, with only efficiency at stake. Unlike ML, the SR method has a linear form, not requiring iterative search. Unlike CF, the SR method can ...