输入代码： reg y x1 x2 x3 x4 *输入代码： estat vif *VIF的数值小于10，说明共线性不强，可以...
②estat vif 若VIF>7.5,则存在共线性问题 3、如何解决 ①删掉检验的x ②取对数 genX=Ln(x) 二、自相关 1、是什么 随机扰动项1与随机扰动项2存在相关关系 2、如何检验 ①reg y x1 x2 ②predict e1, res gen e2=l.e1 ③graph twoway (scatter e1 e2) (lfit e1 e1) ④estat bgodfrey BG检验:P<0....
模型诊断：（使用Stata的诊断命令，如estat vif（检查多重共线性）、estat hettest（检查异方差性）等，...
一般情况下,可以使用“方差膨胀因子”(VIF)和相关系数法来检验多重共线性 方差膨胀因子法 VIF越大说明多重共线性越严重,一般要求VIF不超过10。 使用方差膨胀因子检验多重共线性时,需要先建立多元回归模型,用OLS回归即可。 regress y x1 x2 x3 estat vif 上图中的VIF最...
stata计算方差膨胀因子命令 在Stata中，可以使用estatvif命令来计算方差膨胀因子（VIF）。VIF是用于检测多重共线性的一种统计量。以下是一个示例：sysuseauto,clear regresspricempgweightlength estatvif 在这个示例中，我们使用sysuse命令加载Stata内置的auto数据集。然后，我们使用regress命令拟合一个线性回归模型，并使用...
estat vif #本命令旨在对数据进行多重共线性检验 1. 从图中可以看出。Mean VIF的值是41.77,远远大于合理值10 ,所以模型存在较高程度的多重共线性,其中V5的方差膨胀因子最高,即80.74,所以需要讲V5剔除以后重新进行回归。 regress V2 V3 V4 V6 #对4个变量进行回归分析 ...
estat vif命令用方差膨胀因子进行多重共线性检验之前需先对模型进行估计。 步骤1: quietly reg X1 X2 X3 X4 步骤2: estat VIF 结果解释: VIF的均值=6.8>2,模型存在多重共线性; VIF_lnx2=12.41>10,表明lnx2与lnx1、lnx3、lnx4、lnx5、lnx6之间存在多重共线性; ...
estat vif(回归之后获得VIF) estat hettest,mtest(异方差检验) 异方差检验的套路: (1)Breusch-pagan法: reg y x1 x2 x3 predict u,resid gen usq=u^2 reg usq x1 x2 x3 求F值 display R/(1-R)*n2/n1(n1表示分子除数,n2表示分母除数)
. estat vif Variable │ VIF 1/VIF ─────────────┼────────────────────── lnx3 │ 17.35 0.057627 lnx1 │ 13.21 0.075700 lnx2 │ 11.02 0.090781 lnx6 │ 5.34 0.187295 lnx5 │ 3.57 0.279917 lnx4 │ 2.64 0.379499 ─────────────┼─...
reg score finance_rate cover depth payment insurance credit_loan estat vif 结果大于10了...不太行,可能有几个太相关了。 F检验 xtreg score finance_rate cover depth payment insurance credit_loan,fe 好像这个结果还行? Hausman检验 好像是用来选择模型的。 xtreg score finance_rate cover depth payment insu...