DF-GLS目前被认为是最有功效的单位根检验,它是先进行GLS估计再进行ADF检验,故称为DF-GLS检验。它的理论部分在这里也不再详细介绍,我们仍关注其代码实现过程。首先,DF-GLS检验使用的命令为dfgls,它的语法是: dfgls varname [if] [in] [, options] 如果不考虑选择项的话,若对一个名为gdp的时间序列变量进行DF...
importexcel"C:\Download\1-s2.0-S0140988323003742-mmc1\dataa.xlsx",sheet("trimestral")firstrowgentime=tq(2003q1)+_n-1formattime%tqtssettimedfglspib,notrend 得到结果 DF-GLS test for unit root Number of obs = 57 Variable: pib Lag selection: Schwert criterion Maximum lag = 10 --- Critical...
Elliott et al. (1996)4提出的GLS-ADF检验与ADF检验类似,只是在对模型 进行估计之前,需要先对时间序列进行GLS回归。Elliott et al. (1996)4证明了这个检验比ADF检验表现更好。 为了检验yrwd2是否是一个带漂移项的随机游走过程,我使用设定最大4阶滞后的dfgls命令对模型 进行估计: . dfgls yrwd2, maxlag(4)...
在时间序列分析中,判断序列的平稳性至关重要,这通常通过单位根检验来实现。Stata提供了dfuller、pperron和dfgls等命令,帮助我们区分随机趋势与确定趋势对序列平稳性的影响。随机趋势如随机游走,可通过差分变得平稳;而确定趋势可能导致移动平均过程,需要精确识别。本文介绍了如何使用这些命令对含有随机游走、...
PP检验是异方差稳健的ADF,只需`ppunit gdp',关注Mackinnon的p值。自动化代码:`while r(p) < 0.05 {run PP检验}`DF-GLS则先GLS后ADF,`dfgls gdp`,关注DF-GLS统计量和临界值。自动化代码:`local lag r(maxlag) - r(optlag) + 1; if r(df_gls) < r(cvalues)[lag, 2] {...
平稳性检验的stata命令有dfuller、pperron、dfgls等,具体的例子可以参考:平稳性检验 稳健性检验比较复杂...
有好几种 最常见的是 dfuller 也就是ADF 然后 pperron ,PP检验 还有 dfgls 这三个都可以,一般用ADF 『如果我的回答对您有帮助,请点击下面的“有用”,谢谢,您的采纳是对我莫大的支持。』
ADF单位根检验的命令为dfuller,该命令的语法格式为:dfuller varname [if] [in] [, options]dfuller...
接着输入“dfullerlny,lags(xx)reg”,其中,xx可以是任何数字,用于检测最优滞后阶数,如果Z值一直不显著,可以使用PP检验,命令为:pperronlny。如果PP检验还是不显著...那就用最有功效的DF-GLS检验,命令为:“dfglslny”,此时stata会给你一个表格,该表会显示数据在几阶的1%、5%、10%显不显著,这个时候再不显著,...
若DF检验结果不显著,下一步是寻找最优滞后阶数,可通过输入“dfuller lny,lags(xx)reg”进行。xx为任意数值,用于检测滞后阶数。如果Z值一直不显著,考虑进行PP检验,命令为“pperron lny”。如果PP检验结果依然不显著,则使用DF-GLS检验,命令为“dfgls lny”。通过查看输出结果,判断数据在几阶的...