一般来讲，时间序列数据较少出现异方差现象，更多地是序列相关问题。用stata软件实现异方差的检验，最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图，具体的命令如下：reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway scatter e 解释变量名 此外，还有white检验、G-Q检验和Breuch-...
一、多元最小二乘法回归结果输出逐步回归多重共线性异方差检验 二、广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计Szroeter's 秩检验G-Q 检验white 检验 三、非线性回归非线性最小二乘法最大似然法 四、工具…
1.g ln wage = log(wage) 前面是变量名,后面是代表取对数 2.g wage2=wage^2 变平方 3.g wage =edu*wage 生成wage 和 edu 的互动项 4.g w=exp(ln wage) 根据工资对数计算工资水平 5.g edu = (wage>=10) 设定虚拟变量,工资大于10为1 ,反之为0 ,想修改逻辑判断,那就drop edu 然后重新定义一次...
stata命令小全 以下是本学期计量涉及到的Stata命令，大家复习用。insheet using 【引入数据】gen lny=ln(y) 【定义变量】twoway scatter lny lnx1 【散点图】reg y x 【回归】di _b[_cons]+_b[x1]*2 【带入值预测】异方差 predict e,resid 【记录残差项】gen esq=e^2 scatter esq lnx2 G-Q检验 ...
在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。因此，在Stata中利用robust选项可以得到异方差稳健估计量。Nerlove（1963）的一篇著名文章 为了检验美国电力行业是否存在规模经济，Nerlove（1963）收集了1955年145家美国电力企业的总成本(TC)、产量(Q)、工资率(PL)、燃料价格(PF...
指定路径并打开数据文件：cd G:Stataex：指定默认路径。use G:Stataexpanelex2ex.dta, clear：打开指定路径下的数据文件。生成新变量并设置面板数据结构：encode province, gen：生成新变量provi替代province。xtset provi year：设置面板数据结构，告诉Stata该数据为面板数据。对变量进行预处理：gen lnq=...
xtreg lnQ8 Q lnQ6 lnQ7 , fe robust 双向效应结果: (行业)个体效应结果: 1.1.3 命令比较(reg、xtreg、areg、reghdfe) 三种命令自变量结果t值和系数都是一样的,区别就在于结果报告的冗长程度。 ——reg(普通估计) reg最为朴实无华,会全部报告。无论需要控制什么固定效应,直接往模型中以控制变量...
21、arima D.ln_wpi,ar(1) ma(1/4)estatestat icic /* LL 越大越好, AIC 和 BIC 越小越好*/arima D.ln_wpi,ar(1) ma(1 4) /*季节效应 */estat ic* 残差检验predict r,reswntestq r /*白噪声检验:Q 检验*/wntestb r,table /*累积统计 Q 检验并以列表显示*/wntestb r /*画出累积统...
g lnX2=ln(X2) reg lnY lnX1 lnX2 于是得到方程: lnY=++ (2)绘制参差图: " predict e, resid g ei2=e^2 scatter ei2 lnX2,title("图异方差性检验图")xtick(6ytick(0 (3)G-Q检验 $ sort X2 drop in 13 /19 reg lnY lnX1 lnX2 in 1/12 reg lnY lnX1 lnX2 in 13/24 di F=(...
t p t q t p二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关，面板异方差检验：xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls panel(het) estimates store hetero xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls estimates store homo local df = e(N_g) - 1 lrtest...