stata多重共线性检验主要有以下几种方法: 1、VIF(Variance Inflation Factor)检验:检验哪些变量存在多重共线性的问题,VIF值越大,表明变量存在的多重共线性问题越严重。一般来说,VIF值大于10时,可以认为存在多重共线性问题。 2、集成检验:如果多个变量都存在多重共线性,则可以使用集成检验,即一次性计算所有变量的VIF...
stata多重共线性检验 方差膨胀系数(variance inflation factor，VIF)是衡量多元线性回归模型中复 (多重)共线性严重程度的一种度量。它表示回归系数估计量的方差与假设自变量间不线性相关时方差相比的比值。多重共线性是指自变量之间存在线性相关关系，即一个自变量可以是其他一个或几个自变量的线性组合。若存在多重共线...
多重共线性/实证论文系列视频/容忍度(Tolerance)、方差膨胀系数(vif)/Logit Probit Possion模型的vif检验 938 -- 27:46 App 多变量的烦恼:如何解决多重共线性问题 9万 12 1:37 App Stata面板数据处理——VIF值(多重共线性) 2.5万 5 8:07 App 多元回归——F检验 2284 -- 4:05 App SPSS多重共线性...
Stata操作:倾向得分匹配(PSM)估计思路与应用案例演示(参考陈强高计Chp28)-杨经国老师 3041 1 10:32 App 时间序列变量之间有协整关系(长期稳定关系)的直观解释(李子奈、潘文卿《计量经济学》#5.3)——杨经国老师 655 -- 11:30:06 App 24一造案例分析课(完整版) 6703 -- 12:12 App 时间序列数据平稳性检验的...
参考:陈强《高级计量经济学及STATA应用》 多重共线性 多元线性回归模型中的一个假设是回归模型的解释变量之间不存在线性关系,即解释变量x1、x2...中任何一个都不能是其他解释变量的线性组合,如果违背这一假定,说明回归模型中存在多重共线性。 一般情况下,可以使用“方差膨胀...
1、用Stata进行回归操作时,如果存在完全多重共线性,Stata会自动omit该变量 只有完全多重共线性的时候会自动省略。对于不完全多重共线性,如果结果显著,可不进行多重共线性检验,这是因为多重共线性的后果是增大方差,降低显著性。在结果显著的情况下,就算是有多重共线性,只能说明没有多重共线性的时候更加显著。不显著...
一、STATA中的多重共线性检验命令 STATA中用于多重共线性检验的命令有许多,其中包括: 1. xtabond:xtabond命令计算残差的自相关系数,以识别残差协变量的自相关错误。 2. xtreg:xtreg命令用于检验多重共线性的存在,并用于检验共线性对统计模型估计结果的影响程度。 3. estat vif:estat vif命令用于计算每个变量的方差...
也可以先将excel表格导入stata中再处理(以下是参考代码) (1)将原表格数据导入stata,并另存为.dta文件方便处理 import excel "D:\学习\大二\计量经济学\Grain20_1.xlsx", sheet("Sheet2")firstrow save "D:\学习\大二\计量经济学\Grain20_1.dta" ...
Stata操作:多重共线性的检验、补救的案例分析(李子奈、潘文卿《计量经济学(第五版)》第四章第1节)-杨经国老师 1.2万 4 32:04 App Stata操作:异方差的检验(BP检验和White检验)和补救(加权最小二乘法和异方差稳健标准误)的案例分析(李子奈、潘文卿教材第四章第2节)-杨经国老师 246 -- 12:52 App 李子奈计量...