从自相关图和偏自相关图的结果来看,对数收益率的自相关函数值和偏自相关函数值很快落入置信区间,因此对数收益率稳定。 ARCH效应检验 1.滞后阶数的选择及均值方程的确定 residuals<-ols$residuals 1. 根据Chi-squared最小原则可以看出滞后1期为最优,故选择滞后阶数为1,则公式可以写成。 2.残差序列自相关检验(日收...
输出的结果看 * ,最多的以后就是最佳滞后期。 找到最佳滞后期,建立OLS 上文提到依赖于过去值,那么就需要有 reg y, L(1/n).y //对y,及1-最佳那个滞后期n的y进行自回归,或者直接用var模型 var y, lag(1/n)//或者这样用 estat archlm ,lag(1/n) //判断异方差,用ols方便用lm检验更便捷 怎么看...
可以使用`estat archlm`命令进行ARCH-LM检验,检验残差的异方差性。还可以使用`estat ljungbox`命令进行Ljung-Box检验,检验残差的自相关性。 六、预测分析 模型通过诊断检验后,可以进行预测分析。在Stata中,可以使用`predict`命令生成未来时间点的预测值。为了更好地评估预测结果,可以通过绘制实际值和预测值的对比图来...
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6.把Stata结果输出到word, excel的干货方案, 7.编程语言中的函数什么鬼?Stata所有函数在此集结, 8.世界范围内使用最多的500个Stata程序, 9.6张图掌握Stata软件的方方面面, 还有谁, 还有谁? 10.LR检验、Wald检验、LM检验什么鬼?怎么在Stata实现, 11.Stata15版新功能,你竟然没有想到,一睹为快, ...
1.13. The G-ARCH(1) model-EGARCH- PARCH . Stata 代码: ***To estimate ARCH regress rgbp predict resid, residuals regress resid estat archlm, lags(1/5) ***To estimate GARCH(1; 1) arch rgbp, ar(1/2) arch(1) garch(1) ***To check whether the estimated model is well specified...
43、sion statistics)varlmar (估计后,对残差是否自相关进行LM检验)varnorm (检验残差是否服从正态分布)varstable, graph (进行VAR估计后,检查 VAR系统是否为平稳过程,如果平稳则所 有特征值都在单位圆内。)vargranger (估计后,进行格兰杰因果检验)irf create filename , set (filename) step (#) replace(建立...
Stata做出的white检验结果为chi2(16)=17.00,Prob>chi2=0.3856,请问是否存在异方差性,为什么?应该看哪个值,怎样判断它是否存在异方差性?急求,万分感谢。... Stata做出的white检验结果为chi2(16)=17.00,Prob>chi2=0.3856,请问是否存在异方差性,为什么?应该看哪个值,怎样判断它是否存在异方差性?急求,万分感谢。 展...
6.把Stata结果输出到word, excel的干货方案, 7.编程语言中的函数什么鬼?Stata所有函数在此集结, 8.世界范围内使用最多的500个Stata程序, 9.6张图掌握Stata软件的方方面面, 还有谁, 还有谁? 10.LR检验、Wald检验、LM检验什么鬼?怎么在Stata实现, 11.Stata15版新功能,你竟然没有想到,一睹为快, 12."高级计量...
1 .一般检验假设系数为0,t比较大则拒绝假设,认为系数不为0.假设系数为0,P比较小则拒绝假设,认为系数不为0.假设方程不显著,F比较大则拒绝假设,认为方程显著。2.小样本运用OLS进行估计的前提条件为:1线性假定。即解释变量与被解释变量