这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和TLT之间5%的倍数,之前最大化了以下数量(在72天窗口中返回波动率^2.5)。 SPY和TLT组合 以下是获取数据和计算必要数据的代码: 1. require(quantmod) 2. 3. getSymbols(c("SPY", "TLT"), from="1990-01-01") 4. 5. for(i in 1:21) 6. 7. weightSPY <- ...
作者: 美债,既然是防衰退保护,那就必须得跟美国负相关,比较了一下最近10多年的美股调整,TLT和IEF都表现出和spy良好的负相关性,而AGG、IGIB等包含公司债券的基金,没有那么明显的逆向保护。故不宜过度考虑yield而牺牲保护性,美债应集中于TLT和IEF。同样的理性,卖put虽然收益率更高,但完全和持仓正相关,不宜过度考...
过去几周的股跌债涨让“美股/美债”(SPY/TLT)的比率来了200日均线的支撑位,值得注意的是自2020年12月本轮美股大牛市以来,200日均线从未跌破过。 很有参考价值!学习了
51CTO博客已为您找到关于SPY和TLT的相关内容,包含IT学习相关文档代码介绍、相关教程视频课程,以及SPY和TLT问答内容。更多SPY和TLT相关解答可以来51CTO博客参与分享和学习,帮助广大IT技术人实现成长和进步。
从持仓比例变化来看，高盛Q3前五大买入标的分别是：SPY看跌期权、STER、BZ（BOSS直聘）、HYG（债券指数ETF-iSharesiBoxx高收益公司债）和TSLA（特斯拉）。前五大卖出标的分别是：TLT（iShares安硕20年期以上美国国债）、QQQ（CALL）（纳指100ETF看涨期权）、HYG（PUT）（债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债看跌期权...
TLT&SPY60日相关性暴跌, 美元和美债利率逐渐反向, 美股下半年的波动率目测也要起来. @LoneSchicksal 上个周末路演PPT中的图: TLT&SPY60日相关性大于零, 美股与美债此消彼长关系减弱, 因而VIX指数持续受到压制; 等到美股与美债重新向负相关回归, VIX指数才会触底反弹, 届时美股与美债的相对表现也会转向, 期间...
上个周末路演PPT中的图: TLT&SPY60日相关性大于零, 美股与美债此消彼长关系减弱, 因而VIX指数持续受到压制; 等到美股与美债重新向负相关回归, VIX指数才会触底反弹, 届时美股与美债的相对表现也会转向, 期间大多数时点是大宗商品价格回落. 2017年是一个例外, 因为特朗普税改, 海外美元回流造成了干扰. ...
整体市场:SPY,TLT,QQQ 热门股票:GME,TSLA,PLTR,NIO (0)踩踩(0) 所需:1积分 hgjkiuyoyihklhl 2025-03-07 22:26:23 积分:1 Markdown_Mind_Map_Generator_是一个基于_OpenAI_的_GPT-4o__Mind-Map- 2025-03-07 01:42:29 积分:1 1.技术交流知识图1111 ...
2.R语言改进的股票配对交易策略分析SPY—TLT组合和中国股市投资组合 3.R语言时间序列:ARIMA GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用 4.TMA三均线期指高频交易策略的R语言实现 5.r语言多均线量化策略回测比较 6.用R语言实现神经网络预测股票实例 7.r语言预测波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 ...
Get the latest S&P 500 ETF TRUST ETF (SPY) fund price, news, buy or sell recommendation, and investing advice from Wall Street professionals.