这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和TLT之间5%的倍数,之前最大化了以下数量(在72天窗口中返回波动率^2.5)。 SPY和TLT组合 以下是获取数据和计算必要数据的代码: 1. require(quantmod) 2. 3. getSymbols(c("SPY", "TLT"), from="1990-01-01") 4. 5. for(i in 1:21) 6. 7. weightSPY <- ...
这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和TLT之间5%的倍数,之前最大化了以下数量(在72天窗口中返回波动率^2.5)。 SPY和TLT组合 以下是获取数据和计算必要数据的代码: require(quantmod)getSymbols(c("SPY", "TLT"), from="1990-01-01")for(i in 1:21)weightSPY <- (i-1)*.05config <- Return.portfo...
这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和TLT之间5%的倍数,之前最大化了以下数量(在72天窗口中返回波动率^2.5)。 SPY和TLT组合 以下是获取数据和计算必要数据的代码: require(quantmod) getSymbols(c("SPY", "TLT"), from="1990-01-01") for(i in 1:21) weightSPY <- (i-1)*.05 config <- Return...
这个策略的过程很简单:每个月重新平衡SPY和TLT之间5%的倍数,之前最大化了以下数量(在72天窗口中返回波动率^2.5)。 SPY和TLT组合 以下是获取数据和计算必要数据的代码: require(quantmod) getSymbols(c("SPY", "TLT"), from="1990-01-01") for(i in 1:21) weightSPY <- (i-1)*.05 config <- Return...
TLT&SPY60日相关性暴跌, 美元和美债利率逐渐反向, 美股下半年的波动率目测也要起来. @LoneSchicksal 上个周末路演PPT中的图: TLT&SPY60日相关性大于零, 美股与美债此消彼长关系减弱, 因而VIX指数持续受到压制; 等到美股与美债重新向负相关回归, VIX指数才会触底反弹, 届时美股与美债的相对表现也会转向, 期间...
美债,既然是防衰退保护,那就必须得跟美国负相关,比较了一下最近10多年的美股调整,TLT和IEF都表现出和spy良好的负相关性,而AGG、IGIB等包含公司债券的基金,没有那么明显的逆向保护。故不宜过度考虑yield而牺牲保护性,美债应集中于TLT和IEF。同样的理性,卖put虽然收益率更高,但完全和持仓正相关,不宜过度考虑该收...
事实上,昨晚上我所有的正常指数ETF,例如VOO、VTI、SPY,都是涨的。TQQQ(-1.24%)、SOXL(-2.93%)、FNGU(-1.66%)三只三倍ETF跌的,但跌的没有个股多。个股三只中AVGO-1.59%、NVDA-3.21%、TSLA-3.65%(前天晚上真应该把TSLA清掉,那天它的盈利有6.8%了)。好在我的持仓里面还有稳稳的BRK和TLT。中和了一下...
01:55 禁毒民警和家人的讲述看到泪目 01:06 0-0!英格兰战平斯洛文尼亚,小组第一出线,隔空淘... 00:09 机车网红疯子哥车祸去世,生前系国足铁粉,龙之队球... 00:13 到账一百元,到账两百元.女摊主睡午觉醒来,手机不停... 00:11 越南父亲带俩娃在家吃饭,突然察觉天花板有异常,在... 00:17 学...
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