o RUMI:对偏离度使用SMA进行平滑处理 有了RUMI指标后,交易信号则是十分简单: o RUMI上穿0轴,买入做多 o RUMI下穿0轴,卖出做空 看到这里不难发现,本质上RUMI策略是对传统均线金死叉(即DIFF上下穿0轴)信号的一种优化,通过平滑处理的方式降低DIFF的敏感度来解决均线缠绕的问题。 在通达信中建立如下公式: OS:=MA...
# 策略参数(可选)fast_window:int=Parameter(3)# 快速均线窗口slow_window:int=Parameter(50)# 慢速均线窗口rumi_window:int=Parameter(30)# 均线偏差窗口max_holding:int=Parameter(100)# 持仓周期上限stop_percent:float=Parameter(0.03)# 保守止损比例risk_window:int=Parameter(10)# 风险计算窗口risk_capital:i...
上篇文章展示了RUMI策略在rb99.SHFE上的初步回测绩效,跑通了策略回测下一步自然就是参数优化。 《海龟交易法则》这本书的参数优化章节中提到,传统上使用较多的总收益率(total_return)、收益回撤比(return_drawdown_ratio)、夏普比率(sharpe_ratio)等指标,由于其计算公式中过度依赖【起始】和【结束】两个点的数值,...
国外经典量化交易策略——RUMI, 视频播放量 6526、弹幕量 3、点赞数 102、投硬币枚数 33、收藏人数 272、转发人数 27, 视频作者 量化style, 作者简介 关注”TOP交易者“公众微信号,了解更多量化知识!,相关视频:TB开拓者——零基础学量化交易(一),国外经典量化(日内
面对白嫖RUMI策略失败的情况，可以采取以下策略进行调整和优化：识别并解决问题根源：根源分析：RUMI策略在震荡区间交易频繁，这与风险厌恶倾向不符。解决之道：优化入场条件，减少无谓的交易。虽然调整参数可能是一个选择，但需要权衡可能带来的其他问题。策略优化：精细化筛选信号：借鉴之前成功的K线形态过滤...
本篇以案例的方式,分享下我在使用rumi策略时的一些新发现和心得体会。 先说一个完美的图形 这是2018年12月的贵州茅台。如果严格遵守绿柱黄线买入、红柱白线卖出的花,能吃到完整的一大段涨幅。股价从558涨到855,涨幅高达53%。后面还有买入信号,但是基本上都是震荡整理,基本不赚钱。直到下一个绿柱黄线信号出现又是...
RUMI策略是一种量化投资策略，基于对均线偏离度的平滑处理，以识别市场趋势机会。策略核心在于计算RUMI指标，当指标信号变化时触发交易信号。其原理是对传统均线金叉死叉信号的优化，通过平滑处理降低敏感度，解决均线缠绕问题。策略实现上，扩展arrayManager以计算RUMI指标。实际测试使用玻璃品种的指数合约进行，...
因此RUMI策略采用了对均线偏离度平滑处理的方式,来更好的识别趋势机会: 快速均线:使用SMA(简单移动平均)计算 慢速均线:使用WMA(加权移动平均)计算 DIFF:计算快慢均线的偏离度(两者相减) RUMI:对偏离度使用SMA进行平滑处理 有了RUMI指标后,交易信号则是十分简单: ...
本质上RUMI策略是对传统均线金叉死叉(即DIFF上下穿0轴)信号的一种优化,通过平滑处理的方式降低DIFF的敏感度来解决均线缠绕的问题。 本次试验中,我只研究RUMI策略的基本信号的效果,如果RUMI策略用于实盘,可以再增加一些平仓出卖的逻辑。 2 策略实现 策略实现 ...
在 VeighNa 社区公众号【vnpy-community】上，我们深入探讨了 R-Cubed 指标在量化策略评估中的应用。在上篇文章中，我们利用 RUMI 策略在 rb99.SHFE 上进行了初步回测，随后进行了参数优化。然而，传统的评估指标如总收益率（total_return）、收益回撤比（return_drawdown_ratio）和夏普比率（sharpe_...