本质上RUMI策略是对传统均线金叉死叉(即DIFF上下穿0轴)信号的一种优化,通过平滑处理的方式降低DIFF的敏感度来解决均线缠绕的问题。 本次试验中,我只研究RUMI策略的基本信号的效果,如果RUMI策略用于实盘,可以再增加一些平仓出卖的逻辑。 2 策略实现 策略实现 扩展arrayManager,计算rumi指标。 defrumi(self,n:int,fast...
上篇文章展示了RUMI策略在rb99.SHFE上的初步回测绩效,跑通了策略回测下一步自然就是参数优化。 《海龟交易法则》这本书的参数优化章节中提到,传统上使用较多的总收益率(total_return)、收益回撤比(return_drawdown_ratio)、夏普比率(sharpe_ratio)等指标,由于其计算公式中过度依赖【起始】和【结束】两个点的数值,...
上篇文章展示了RUMI策略在rb99.SHFE上的初步回测绩效,跑通了策略回测下一步自然就是参数优化。 《海龟交易法则》这本书的参数优化章节中提到,传统上使用较多的总收益率(total_return)、收益回撤比(return_drawdown_ratio)、夏普比率(sharpe_ratio)等指标,由于其计算公式中过度依赖【起始】和【结束】两个点的数值,...
很明显,因为止损或者止盈的关系,交易提前离场了,而RUMI策略本身的信号触发机制决定了,两次相邻的交易信号必然是反向的,不存在相邻的同向交易信号。在正常情况下确实不是什么问题。但是如果某笔交易被止损或者止盈了,正确的话自然没有问题,但是如果止损或者止盈错误了呢。止损或者止盈后,市场朝原有方向继续运动,然后?策...
本篇以案例的方式,分享下我在使用rumi策略时的一些新发现和心得体会。 先说一个完美的图形 这是2018年12月的贵州茅台。如果严格遵守绿柱黄线买入、红柱白线卖出的花,能吃到完整的一大段涨幅。股价从558涨到855,涨幅高达53%。后面还有买入信号,但是基本上都是震荡整理,基本不赚钱。直到下一个绿柱黄线信号出现又是...
因此RUMI策略采用了对均线偏离度平滑处理的方式,来更好的识别趋势机会: 快速均线:使用SMA(简单移动平均)计算 慢速均线:使用WMA(加权移动平均)计算 DIFF:计算快慢均线的偏离度(两者相减) RUMI:对偏离度使用SMA进行平滑处理 有了RUMI指标后,交易信号则是十分简单: ...
RUMI策略是一种量化投资策略，基于对均线偏离度的平滑处理，以识别市场趋势机会。策略核心在于计算RUMI指标，当指标信号变化时触发交易信号。其原理是对传统均线金叉死叉信号的优化，通过平滑处理降低敏感度，解决均线缠绕问题。策略实现上，扩展arrayManager以计算RUMI指标。实际测试使用玻璃品种的指数合约进行，...
RUMI策略采用平滑处理的方式，降低了移动平均线的敏感度，有效地解决了均线缠绕导致的交易信号失效问题。其核心原理是计算两个移动平均线之间的偏离度，并在偏离度达到一定阈值时发出交易信号。具体实现上，RUMI策略基于EliteCtaStrategy模块开发，允许用户通过基础参数配置K线数据周期，无需额外的BarGenerator。通...
国外经典量化交易策略——RUMI, 视频播放量 6526、弹幕量 3、点赞数 102、投硬币枚数 33、收藏人数 272、转发人数 27, 视频作者 量化style, 作者简介 关注”TOP交易者“公众微信号,了解更多量化知识!,相关视频:TB开拓者——零基础学量化交易(一),国外经典量化(日内
o RUMI上穿0轴,买入做多 o RUMI下穿0轴,卖出做空 看到这里不难发现,本质上RUMI策略是对传统均线金死叉(即DIFF上下穿0轴)信号的一种优化,通过平滑处理的方式降低DIFF的敏感度来解决均线缠绕的问题。 在通达信中建立如下公式: OS:=MA(CLOSE,N1)-WMA(CLOSE,N2); ...