RSRS(阻力支撑相对强度,Resistance Support Relative Strength)指标是一种通过分析市场价格在阻力(Resistance)和支撑(Support)之间的相对位置来判断市场未来趋势的技术分析指标。 阻力指市场价格在上升时可能会遇到的价格上限,此价位有较强的卖出供给;支撑指市场价格在下降时可能会遇到的价格下限,此价位有较强的买入需求。R...
第二步：取最近M日的斜率β值序列，采用Z-Score法计算出RSRS值。第三步：当RSRS大于阈值S时做多，RSRS小于阈值-S时做空。这就是一个基础RSRS策略的构建方法，其中参数N、M、S，在不同的领域数值大小不同，从目前看过的RSRS相关策略来说，N一般取值在10~60，M取值一般在240~720，S值一般取值在0.6~0.8，...
RSRS是侧后雷达辅助系统的缩写,该系统是在传统SVA盲区监测系统的一个重大升级,接下来几期技术课堂,我们就来重点讲解一下RSRS侧后雷达辅助系统。 首先RSRS侧后雷达辅助系统(简称RSRS)的组成主要由安装在后保险杠内部左右后围板侧面的毫米波雷达实现。需要注意的是在博瑞、博瑞GE等老一些的车型上SVA功能主要由安装在前后...
我们分别用标准分RSRS、修正标准分RSRS和右偏标准分RSRS构建择时信号,比较这几种RSRS择时的效果。 1. 计算RSRS择时信号 设定择时阈值 s,当RSRS值高于s时开仓,RSRS值低于-s时清仓,RSRS值在-s和s之间时维持先前的仓位。 # 根据RSRS择时 rsrs_list = ['rsrs_zscore', 'rsrs_zscore_r2', 'rsrs_zscore_positi...
今天要复现的研报是：”光大证券_金融工程深度：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时——技术择时系列报告之一“。研报核心就是提出了一个指标，并以此构建策略。这个指标是RSRS(阻力支撑相对强度)。这个指标，我们基于backtrader实现过，可以参见之前的文章：动量轮动与光大RSRS指标在backtrader的实现; 阻力支撑指标RSRS...
前一篇总结了对光大证券研究报告《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》前四种择时方法的复现,RSRS(Resistance Support Relative Strength )指从支撑位与阻力位相对强度的变化对于未来市场状态的预测性角度挖掘其在市场择时上的应用。本篇是根据报告内容的对上一篇的优化。报告认为,常用的均线系统和MACD等指标滞后性较...
产品中文名:替卡格雷杂质1(RSRS) 产品英文名:Ticagrelor Impurity 1(RSRS) 品牌:QCS 货号:RM-T030727 CAS号:376608-74-1 分子式:C17H27ClN4O4S 分子量:418.94 规格:10mg;25mg;50mg;100mg 纯度:95% HPLC 可提供:COA、核磁、质谱、液相,其他请咨询。 用途:本公司所有产品仅供科研使用。 公司简介 深圳振...
RSRS在回测时是一个不错的指标,但技术分析有一个问题,就是可解释性也不好。 一般单个指标就是胜率低,赔率高。择时信号在震荡行情下稳定性较差,在过去一个特定的市场环境很有效,然后在一个较长周期会反复打脸,打到你失去信心——光大在原有RSRS指标的基础上,最近又发展了“钝化RSRS”指标。
RSRS标准分python策略源码: from __future__ import print_function, absolute_import from gm.api import * import statsmodels.api as sm import numpy as np def init(context): # 设置参数 context.N=18 context.M=600 context.ans=[] context.buy=0.7 ...
本文将RSRS择时策略实证范围拓宽到大类资产,同时与风险平价等量化资产配置模型相结合,以提升整个资产配置组合收益水平与稳定性。 初始策略(风险平价+因子策略) 大类因子测试主要结论 较风险平价策略收益空间提升明显,但组合波动也显著增加。 (1)研究发现,在传统风险平价策略基础上增加因子策略(动量、估值)调整资产组合权...