RSRS指标的全称是“阻力支撑相对强度(ResistanceSupportRelativeStrength)”,它诞生于光大证券在2017年劳动节发布的金工研报《基于阻力支撑相对强度的市场择时》,这个系列的研报有好几篇,目录放在文末参考资料那里了,想看的小伙伴在公Z号【量化君也】后台回复暗号『RSRS』便可以保存下载阅读。 具体的渊源和概念可以参照原...
因此,研报当中提出了将原来的“RSRS斜率”转换为“RSRS标准分”,也就是在每个交易日,以M个交易日为观察期(默认M=600),将RSRS斜率做一个Z-Score标准化(即“(当前值-均值)/标准差”),便可以得到RSRS标准分,它能更加灵活地适应市场波动带来的斜率均值的变化。 于是RSRS标准分策略构建逻辑便转换为:当RSRS标准分...
2. 获取回归的斜率该回归的斜率就是前述最低价和最高价的回归模型的斜率,也即基础版的RSRS指标值。 3. 计算RSRS右偏标准分右偏标准分的计算公式为 RSRS右偏标准分 = RSRS修正标准分 × 回归斜率 (四)RSRS的钝化标准分 RSRS钝化标准分是在RSRS标准分指标的基础上,引入市场波动率的信息来调整指标的敏感度。这...
1、取前M日的RSRS斜率时间序列。 2、计算当日RSRS斜率的标准分Z 3、将Z与拟合方程的决定系数相乘,作为当日RSRS指标 信号标记: 若RSRS指标上穿阀值,开仓买入。若RSRS指标下穿阀值平仓。 该指标择时频率越高,收益越好,从策略净值来看,5分钟线表现最为优越。然而高频的胜率,最大回撤表现欠佳。 基于RSRS的行业轮动...
RSRS 指标可以帮助投资者判断市场的超买或超卖状态,从而制定相应的投资策略。 RSRS 指标的计算公式为:RSRS = 100 - (100 / (1 + 相对强弱值))。其中,相对强弱值 = 涨幅 / 跌幅。RSRS 指标的取值范围在 0 到 100 之间,一般认为当 RSRS 值大于 70 时,表示市场可能处于超买状态;当 RSRS 值小于 30 时,...
单指标择时:年化13.7%,最大回撤-16%还可以了。 RSRS指标,即阻力支撑相对强度指标(Resistance Support Relative Strength Index),是一种用于量化市场阻力和支撑位的技术指标。它通过分析一定时间窗口内的最高价和最低价,使用线性回归模型来计算斜率,以此来反映市场在该时间窗口内的阻力和支撑的相对强度。
1.RSRS的来源和思想 RSRS指标的全称是“阻力支撑相对强度(ResistanceSupportRelativeStrength)”,它诞生于光大证券在2017年劳动节发布的金工研报《基于阻力支撑相对强度的市场择时》,这个系列的研报有好几篇,目录放在文末参考资料那里了,想看的小伙伴在本公众号后台回复暗号『RSRS』便可以保存下载阅读。
1/根据中信行业数据选取其中的一级行业然后分行业分别计算行业指数的RSRS指标。 2/按照计算所得的RSRS指标对行业指数进行排序,取前N的行业作为下个周期的持仓行业,经光大证券研究发现,行业数量选取3-5表现较为优异。 3/按照RSRS指标定期调仓,经光大证券研究发现,按自然月调仓表现较为优异。
RSRS = 100 - (波动范围 * 偏度)/ 收益率标准差。 其中,N 为计算周期,一般取 14 日或 20 日。收益率标准差是指股票收益率的波动程度,计算方法为将过去 N 日的日收益率进行平方,求平均数再开平方。 三、RSRS 指标公式的应用和意义 RSRS 指标公式可以帮助投资者在市场波动性较高时寻找具有稳定回报的股票,...
RSRS 指标的计算公式如下: RSRS = 100 - (100 / 1 + RS) 其中,RS(相对强度)是当天收盘价上涨的股票数量与收盘价下跌的股票数量之比。通过这个公式,我们可以得到一个在 0 到 100 之间波动的 RSRS 指标值。 RSRS 指标的应用主要体现在以下几个方面: 1.市场趋势判断:RSRS 指标值在 50 以上,表明股票市场整...