1 data = ContextInfo.get_market_data_ex(fields=['close'], stock_code=bond_list, 2 period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', 3 fill_data=True, 4 subscribe=False) get_market_data_ex测试结果 不得不惊呼好家伙, 号称的升级版反而更慢了, 慢了一...
data=ContextInfo.get_market_data_ex(['open','high','low','close'],['000300.SH'],period='1d',start_time='',end_time='',count=-1,dividend_type='follow',fill_data=True,subscribe=True) 数据成功获取到了之后,就可以上定时器了: 2,设置定时器 ContextInfo.run_time() 时间间隔用60nSecond,...
ContextInfo.get_market_data_ex函数可以获取到实时行情数据和历史行情数据。 ContextInfo.get_market_data_ex( fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True) field字段可选:时间、开盘价、最高价、最...
ContextInfo.get_market_data_ex函数可以获取到实时行情数据和历史行情数据。 ContextInfo.get_market_data_ex( fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True) field字段可选:时间、开盘价、最高价、最...
二、获取行情数据 ContextInfo.get_market_data_ex - 获取行情数据 注意 该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关在新窗口打开 查看除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典 申...
get_market_data_ex是get_market_data的第二版(算是升级版),官网推荐使用get_market_data_ex。 测试代码片段如下: 测试代码 get_market_data 获取行情的API参数: 1data = ContextInfo.get_market_data(['close'], stock_code=bond_list, 2 start_time='', ...
特别的,对于xtdata.get_market_data_ex来说,由于没有subscribe参数,需要在参数外先进行订阅(subscribe_quote)才能获取最新行情 对于同时获取历史和实时行情的情况,gmd系列函数会自动进行拼接 #内置Python 调用方法 内置python ContextInfo.get_market_data_ex(fields=[],stock_code=[],period='follow',start_time='...
本地数据: 指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据,适合回测模式使用,对应python接口为get_market_data_ex(subscribe=False) 在新窗口打开 全推数据: 指客户端启动后, 自动接收,更新的全市场最新数据快照, 包括日线的开高低收,成交量成交额,与五档盘口(在行情界面选择了五档行情时可用五档 具体见行情常规问...
def market_open(context): if g.security not in context.portfolio.positions: order(g.security, 1000) else: order(g.security, -800) QMT代码结构 #示例说明:本策略,在回测的每个周期买入主图标的 def init(C): #init handlebar函数的入参是ContextInfo对象 可以缩写为C ...
2、回测模型取本地数据遍历,不需要向服务器订阅实时行情,应使用get_market_data_ex函数,指定subscribe参数为False,来读取本地行情数据。 3、回测模型的撮合规则为,指定交易价格在当前k线高低点间的,按指定价格撮合;超过高低点的,按当前k线收盘价撮合;委托数量大于可用数量时,按可用数量撮合。