dividend_type:获取复权数据,取值有"front" "back" "front_ratio" "back_ratio" fill_data:缺省值为True,自定补全缺失数据,比如哪天停盘了之类的,这个参数我觉得不用改,就一直为True就可以了。 这个接口返回的数据格式,我感觉比较奇葩,处理起来比较麻烦。 get_local_data 这个接口的参数用法,与get_market_data...
import datetime,time df=xtdata.get_local_data(field_list=['time','open','high','low','close','volume','amount'],stock_code=['600050.SH'],count=10) df2=pd.concat([df[i].loc['600050.SH'].T for i in['time','open','high','low','close','volume','amount']],axis=1) df2...
1、本地数据指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据,适合回测模式使用,对应python接口为get_local_data和get_market_data_ex(subscribe=False,) 2、全推数据指客户端启动后, 自动接收,更新的全市场最新数据快照, 包括日线的开高低收,成交量成交额,与五档盘口(在行情界面选择了五档行情时可用五档 具体见行情...
download_history_data 下载指定区间的行情数据到本地,存放在硬盘上。效果和界面,点击行情数据下载一致。 开始时间不填时,为增量下载(以本地数据最后一天为开始时间),填写的话按填写值下载。 get _local_data 取本地数据函数,盘中不会更新,速度快,回测可以用这个函数取get full tick 取客户端缓存中的最新全推数据。
get_local_data 取本地硬盘文件数据,盘中不更新,速度快,回测只用这个函数取。 get_full_tick 读内存中的最新全推数据,没有历史数据,不用订阅,没有数量限制,盘中50ms更新一次,速度快。 subscribe_quote 向服务器订阅股票行情 盘中实时更新 初次订阅耗时长,最大订阅品种数500. 订阅超过500的品种k线行情不会更新...
subscribe_quote函数：用户可以向行情服务器订阅指定品种的行情数据，实现盘中实时更新。但订阅数量有限制（一般为500个品种+周期），且初次订阅速度可能较慢。5. 本地数据获取 get_local_data函数：用于取本地已下载的数据，适合回测等场景。这些数据盘中不会更新，但读取速度快。综上所述，QMT提供了多种灵活的方式...
class Get_zdy_lst(object):然后是类的初始化方法，接收一个参数zdy_dir，这是自定义板块文件的目录...
callback=on_data)#下载历史数据# xtdata.download_history_data2([code], period='1m', start_time='20230701')# 取全推数据# full_tick = xtdata.get_full_tick([code])# print('全推数据 日线最新值', full_tick)# 一次性取数据# data = xtdata.get_market_data(['close'], [code], period='...
data = xtdata.get_local_data(field_list=[], stock_code=['000001.SZ'], period='1m', count=10) print(ret) print(data) 40 changes: 33 additions & 7 deletions 40 qmtTrader.py Original file line numberDiff line numberDiff line change @@ -2,20 +2,42 @@ from xtquant import xtcon...
get_market_data 取本地文件 和 客户端缓存内的行情数据。没有订阅时效果和get_local_data一致, 取不会更新的本地数据。订阅时盘中最新行情保持更新。最大订阅品种数500. 在同时需要历史数据和最新数据情况使用。 如股票池超过500,可用 down_history_data + get_local_data + get_full_tick 在盘中拼接历史和...