因此Z_{1} ~ Z_{n} 服从标准正态分布。 b.再证其独立性: 由于Z_{1} ~ Z_{n} 服从正态分布,因此只用证明他们不相关即可: cov(Z_{i},Z_{j})=cov(a_{i1}Y_{1}+a_{i2}Y_{2}+……+a_{in}Y_{n},a_{j1}Y_{1}+a_{j2}Y_{2}……+a_{jn}Y_{n}) 将其展开为: cov(Z...