本文充分考虑不同利率市场化阶段间的区制转换特征,通过构建 MS-DSGE 模型,从宏观和微观两个层面对 2019 年推出新 LPR 机制之后货币政策传导效率的变化进行检验,并且进一步基于 TVP-VAR 模型进行实证分析。研究结果表明,新 LPR 机制有效...
该模型选择了三个月的加权平均利率,全国房地产繁荣指数,货币供应量M2,宣布的有效汇率和深圳成分指数等18个替代指标,并建立了金融状况指数.该模型验证了2013年至2020年中国的金融状况.结果表明,基于TVP-VAR模型表面金融状况指数包括五个变量:利率,房地产价格,货币供应量,汇率和股票价格[2],有效地反映了中国的实际金融...
本文构建TVP-SV-VAR模型,探究在票据"零利率"时期货币政策,投资者情绪对票据利率波动的时变性影响,同时构建三维脉冲响应图观察货币政策,投资者情绪对票据利率波动的滞后性与持续性影响.主要结论如下:宽松的货币政策有助于减缓票据利率波动,但是在票据"零利率"时期,宽松的货币政策减缓票据利率波动的作用失效;投资者情绪对...
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