是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。蒙特卡罗是摩纳哥的著名赌城,该法为表明其随机抽样的本质而命名。故适用于对离散系统进行计算仿真试验。在计算仿真中,通过构造一个和系统性能相近似的概率模型,并在数字计算机上进行随机试验,可以模拟系统的随机特性。概...
Monte Carlo模拟方法的步骤主要包括以下几个方面: 1. 定义问题:首先需要明确要解决的问题,并将其转化为数学模型或概率模型。 2. 设定输入参数:根据问题的特性,选择合适的参数,并确定它们的概率分布或可能取值范围。 3. 生成随机样本:根据输入参数的概率分布,使用随机数生成器生成一系列随机样本。 4. 模拟系统行为:...
二、蒙特卡洛模拟方法的应用 1、量化投资 蒙特卡洛模拟方法可以帮助量化投资者以及金融机构估算未来的风险和收益水平,从而制定有效的策略,掌握投资风险,实现稳定的收益。 2、风险管理 风险管理是一项重要的工作,而蒙特卡洛模拟方法可以通过计算客观事件发生的可能性,以及客观事件发生后的收益水平,以及收益水平变化的可能性等...
蒙特卡罗方法 Monte Carlo methods,或称蒙特卡罗实验 Monte Carlo experiments,是一大类计算算法的集合,依靠重复的随机抽样来获得数值结果。基本概念是利用随机性来解决理论上可能是确定性的问题。这类方法通常用于解决物理和数学问题,当面对棘手问题而束手无策时,往往它们可以大显身手。蒙特...
MonteCarlo方法:引言(Introduction)蒙特卡罗方法,又称随机模拟方法,属于计算数学的一个分支,它是在上世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。亦称统计模拟方法,statisticalsimulationmethod利用随机数进行数值模拟的方法 MonteCarlo名字的由来:•MonteCarlo是摩纳哥(monaco)的首都,该城以赌博闻名 Nic...
蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法.某同学根据蒙特·卡罗方法设计了以下实验来估计圆周率的值,每次用计算机随机在区间...
Metropolis Monte Carlo算法通过生成马可夫链(Markov chain)的方式多次模拟得到平均值。设在第n步的构型为X的概率为 ρ(X,n) ,则在第n+1步发生变化的概率为 (1)Δρ(X,n)=ρ(X,n+1)−ρ(X,n)=∑X′T(X′→X)ρ(X′,n)−∑X′T(X→X′)ρ(X,n) 其中T(X′→X) 是构型 X′ 到...
蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征,故借用赌城蒙...