下图给出了均匀分布(Uniform Distribution)的概率密度函数和累积分布函数(来自Uniform distribution (continuous))。 均匀分布:PDF vs. CDF 均匀分布就是在所有取值点上取值概率都一样的分布函数。在python中对均匀分布抽样,可以先用下式取一个(0,1)之间的随机数,然后映射到(a,b)之间。 x=numpy.random.rand() ...
风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例 4648 -- 7:01 App python中的copula:Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化 1209 -- 7:42 App R语言逻辑回归logistic模型分析泰坦尼克titanic数据集预测生还情况 1.1万 1 8:48 App 马尔可夫链蒙特卡罗方法MCMC原理与R语言实现 2571 -- 3:...
2.利用Monte Carlo方法,求积分 ∫12sinx2/(x+2)dx ,并与数值解的结果进行比较 #导入需要的数据库 import numpy as np import numpy.random as rand import matplotlib.pyplot as plt #生成需积分函数的值点 x=np.arange(1,2,0.001) y=np.sin(x**2)/(x+2) #由于这个函数的数值有正有负,故将...
Monte Carlo笔记-2:MCMC,附简易python代码 Markov chain 基本概念 当随机变量序列{x1,x2,⋯,xn}{x1,x2,⋯,xn}的联合分布满足:p(x1,x2,⋯,xn)=p(x1)∏nt=2p(xt|xt−1)p(x1,x2,⋯,xn)=p(x1)∏t=2np(xt|xt−1)时,称其为Markov model或者Markov chain。特点是xtxt包含了所有过去的...
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR) 原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862原文出处:拓端数据部落公众号如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。金融和投资组合风险管理中的VaR?VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险...
Python实现: def on_policy_mc(env: ParametrizedEnv) -> np.ndarray:"""通过on-policy Monte Carlo控制方法求解传入的Gymnasium环境。 Args:env: 包含问题的环境 Returns:找到的策略"""observation_space, action_space = get_observation_action_space(env) ...
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
In that case, we use the Monte Carlo algorithm; it is extremely powerful for finding optimal policies when we don't have knowledge of the environment. In this chapter, you will learn about the following: Monte Carlo methods Monte Carlo prediction ...
Python 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗Monte Carlo随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据,金融资产/证券已使用多种技术进行建模。该项目的主要目标是使用几何布朗运动模型和蒙特卡罗模拟来模拟股票价格。