(L=20, J=1, T=10, h=1, steps=10000): """ Monte carlo simulation for 2d ising model ---parameters--- L: size of grid J: exchange constant T: temperature h: strength of external magnetic field steps: steps of Monte carlo simulation """ # create random magnetic system np.random....
我们现在将使用蒙特卡洛模拟为我们的资产组合生成一组预测收益,这将有助于我们找出我们投资的风险值。 在Python中计算VaR 我们将首先通过导入所需的库和函数 #导入所有需要的库import matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport pandas as pd 为了我们项目的目的,我考虑了过去两年的 股票。 for i in range(...
import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False def get_stock_hist_data_em(stock='0.399300',start_date='20210101',end_date='20500101',data_type='D'): data_dict = {'1'...
Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR) 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值"的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或...
Python Monte Carlo K-Means聚类实战研究|附代码数据 最近我们被客户要求撰写关于聚类的研究报告,包括一些图形和统计输出。 在本文中,188个国家基于这19个社会经济指标聚集在一起,使用Python实现的蒙特卡罗K-Means聚类算法。通过将类似国家分组在一起并对其进行概括,聚类可以减少发现有吸引力投资机会所需的工作量...
PYTHON代码 - 目标函数 ClusteringQuality类测量给定输入模式的聚类的质量。 聚类理论 - 聚类中的蒙特卡罗方法 K-Means聚类算法的两个最大问题是: 它对质心的随机初始化很敏感 初始化的质心数,k 由于这些原因,K-means聚类算法经常重启多次。因为初始化(通常)是随机的,所以我们基本上对质心的随机高维起始位置进行采样...
Monte Carlo笔记-2:MCMC,附简易python代码 Markov chain 基本概念 当随机变量序列{x1,x2,⋯,xn}{x1,x2,⋯,xn}的联合分布满足:p(x1,x2,⋯,xn)=p(x1)∏nt=2p(xt|xt−1)p(x1,x2,⋯,xn)=p(x1)∏t=2np(xt|xt−1)时,称其为Markov model或者Markov chain。特点是xtxt包含了所有过去的...
【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例|附代码数据 最近我们被客户要求撰写关于风险价值VaR的研究报告,包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据***)。 什么是...
1. Newton-Raphson算法(12312) 2. 优化方法总结续篇:下降单纯形法(downhill simplex) 及python示例代码(9990) 3. optics聚类算法(一)(8163) 4. 优化方法总结:梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法、共轭梯度法等等(7664) 5. 算法杂记-SVD,PCA,KPCA以及PPCA和FA(5816) 评论...
Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR),如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。金融和投资组合风险管理中的VaR?VaR是"风险价值"的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具