la heteroscedasticidad condicional autorregresiva o el algoritmo ARCH pueden utilizar técnicas autorregresivas para modelar y predecir cambios en la volatilidad de los conjuntos de datos. Los modelos autorregresivos regulares no modelan un cambio en la varianza a lo largo de un conjunto...
la heterocedasticidad condicional autorregresiva o el algoritmo ARCH pueden utilizar técnicas autorregresivas para modelar y predecir cambios en la volatilidad del conjunto de datos. Los modelos autorregresivos regulares no modelan un cambio en la varianza a lo largo de un conjunto ...