MF-DFA算法步骤: (1)对于长度为N的时间序列{xk,k=1, 2,…,N}构造去均值的和序列: , (1) 式中 (2)将新序列Y(i)划分为长度为s的Ns个不相交的区间(即改变时间尺度),其中Ns=int(N/s)。为了保证序列Y(i)的信息在划分过程中不至于丢失,对Y(i)按照i由小到大和由大到小各划分1次,这样,共得到2...
mf-dfa算法步骤 MF-DFA 算法步骤:(1)对于长度为 N 的时间序列{ xk, k=1, 2,…, N}构造去均值的和序列:, (1)ikY1)()i,21式中 Nkx1(2)将新序列 Y(i)划分为长度为 s 的 Ns个不相交的区间(即改变时间尺度),其中 Ns=int(N/s)。为了保证序列 Y(i)的信息在划分过程中不...
1、-作者xxxx-日期xxxxMF-DFA算法步骤【精品文档】 MF-DFA算法步骤:(1)对于长度为N的时间序列xk, k=1, 2, N构造去均值的和序列:, (1)式中(2)将新序列Y(i)划分为长度为s的Ns个不相交的区间(即改变时间尺度),其中Ns=int(N/s)。为了保证序列Y(i)的信息在划分过程中不至于丢失,对Y(i)按照i由小到...
MF-DFA 计算多重分形奇异谱与广义赫斯特指数 v1.0 0 代码 法通·皮皮 --- fathon · PyPI stfbnc/fathon: python package for DFA (Detrended Fluctuation Analysis) and related algorithms (github.com) MFDFA — 法通文档 --- MFDFA — fathon documentation 1 原理 fathon: A Python package for a ...
关于Hurst指数以及MF-DFA 现在对于分形市场假说的主要方法论就是 Hurst指数,通过MF-DFA(Multifractal detrended fluctuation analysis)来计算, 具体的可以维基百科一下,大体就是当hurst>0.5时时间序列是一个persistent的过程,当hurst>0.5时时间序列是一个anti-persistent的过程,当hurst=0.5时间序列是一个不存在记忆的随机...
MF-DFA MF-DFA的步骤与判断方法 1.MF-DFA包含以下六个步骤:Step1: 考虑时间序列,计算累计离差 Step2: 将新的时间序列分成段,其中,并且记 Step3: 对数据进行多项式拟合,得出残差 Step4: 计算每段的降趋波动方程 然后计算整段的波动方程 注意:当时, Step5: 改变,用得到的数据根据方程...
关于Hurst指数以及MF-DFA 现在对于分形市场假说的主要⽅法论就是 Hurst指数,通过MF-DFA(Multifractal detrended fluctuation analysis)来计算,具体的可以维基百科⼀下,⼤体就是当hurst>0.5时时间序列是⼀个persistent的过程,当hurst>0.5时时间序列是⼀个anti-persistent的过程,当hurst=0.5时间序列是⼀...
基于MF—DFA的中国商品期货价格的多重分形实证分析苑莹庄新田东北大学工商管理学院,辽宁 沈阳110004yuanying1980@126。com摘要:运用消除趋势波动分析方法,对之前较少被研究的中国铜和大豆两个期货品种的价格时间序列进行实证研究发现,两种期货价格均存在明显的多重分形特征,仅用单一的标度指数对其进行描述是不充分的。进一步...
分形股指dfa期货多重实证 ·财务与金融· 2014年第5期 总第151期 基于MF-DFA 的中国股指期货价格的多重分形实证研究 史文静 高岩 【摘要】 本文通过应用多重分形谱分析法和多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)法,研究了新产生的中 国股指期货市场的多重分形性。 过对294 个股指期货最后十分钟结算价格 分析,我们...
基于MF—DFA方法的Hurst指数估计①王燕徐志汪孟利民 基于MF—DFA方法的Hurst指数估计① 王燕徐志汪孟利民 (浙江工业大学信息学院浙江省光纤通信技术重点研究实验室,杭州310032) 【摘要】 多重分形消除趋势波动分析方法(MF—DFA)是描述金融市场复杂波动的有力工具。为了证明该方法对具有 平稳自相似性的数据也有计算其自...