Ljung-Box检验的原理是基于残差的自相关是否存在显著性。在进行Ljung-Box检验之前,首先需要进行时间序列模型的拟合,通常选择ARMA模型。然后,计算模型的残差序列,并对残差序列进行自相关及偏自相关分析。 自相关函数(ACF)反映了时间序列数据与其自身滞后的相关程度。偏自相关函数(PACF)则表示在剔除了其他滞后项的影响后,...
Ljung-Box检验的原理可以简单概括为以下几个步骤: 1. 计算自协方差函数(ACF)和自相关函数(ACF) 在进行Ljung-Box检验之前,我们首先需要计算时间序列数据的ACF和PACF。ACF是一个描述数据点与其滞后版本之间的相关性的函数,而PACF则是在控制其他滞后项的条件下,描述数据点与其滞后版本之间的相关性。这两个函数可以帮助...