首先观察残差的时间序列图 plot(window(rstandard(m1.co2),start=c(1995,2)),ylab='Standardized Resi.',type='o'); abline(h=0) 1. 2. 除了序列中间存在某些异常行为外,残差图中并没有表明模型有任何主要的不规则性。然后对残差的样本自相关函数进一步观察 acf(as.vector(window(rstandard(m1.co2),start...
Ljung-Box检验,也称为Box-Pierce检验,是一种统计检验方法,用于检测时间序列数据中的自相关性。在时间序列分析中,自相关性是指时间序列中不同时间点的观测值之间存在的相关性。Ljung-Box检验可以帮助我们判断时间序列是否为白噪声序列,即序列中的观测值是否相互独立。 Ljung-Box检验是基于一系列滞后阶数的样本自相关系...
非平稳条件下的BoxPierceLjung预测检验理论及其应用
Ljung-Box检验,也称为Box-Pierce检验,是一种统计检验方法,用于检测时间序列数据中的自相关性。在时间序列分析中,自相关性是指时间序列中不同时间点的观测值之间存在的相关性。Ljung-Box检验可以帮助我们判断时间序列是否为白噪声序列,即序列中的观测值是否相互独立。 Ljung-Box检验是基于一系列滞后阶数的样本自相关系...