首先观察残差的时间序列图 plot(window(rstandard(m1.co2),start=c(1995,2)),ylab='Standardized Resi.',type='o'); abline(h=0) 1. 2. 除了序列中间存在某些异常行为外,残差图中并没有表明模型有任何主要的不规则性。然后对残差的样本自相关函数进一步观察 acf(as.vector(window(rstandard(m1.co2),start...
Ljung-Box检验,也称为Box-Pierce检验,是一种统计检验方法,用于检测时间序列数据中的自相关性。在时间序列分析中,自相关性是指时间序列中不同时间点的观测值之间存在的相关性。Ljung-Box检验可以帮助我们判断时间序列是否为白噪声序列,即序列中的观测值是否相互独立。 Ljung-Box检验是基于一系列滞后阶数的样本自相关系...
如果P值很小，说明原假设情况的发生的概率很小，而如果出现了，根据小概率原理，我们就有理由拒绝原假设...
我们说一个检验对应一个零假设，p值实际上是零假设发生的概率，p值过低则拒绝零假设；1-p则是备择假...
( .5, .5),Beta(2.2,2. )时,模拟得到概率流失速度 r 和 R 的 大小按照由大到小排序的结果分别与各检验的势的排序结 果是一致的。 3 结论 本文通过数值模拟例证,得到了两个用来选择检验统计 量的较为简单的选择标准—— —概率流失速度。 从模拟的结果 来看是可用的,对于复合假设,可以利用样本用 Bootst...
百度试题 题目检验序列纯随机性的检验方法有( ) A.Box-Pierce Q检验B.Box-Ljung LB检验C.DF检验D.EG检验相关知识点: 试题来源: 解析 AB 反馈 收藏
Ljung-Box检验,也称为Box-Pierce检验,是一种统计检验方法,用于检测时间序列数据中的自相关性。在时间序列分析中,自相关性是指时间序列中不同时间点的观测值之间存在的相关性。Ljung-Box检验可以帮助我们判断时间序列是否为白噪声序列,即序列中的观测值是否相互独立。 Ljung-Box检验是基于一系列滞后阶数的样本自相关...
, X1 XT r X X 1 [Tq ] 响,因此对Box Pierce Ljung 检验法的修正均没有放弃平稳 (r) (r) 1 ,…, , 。 第个子样本的数据生成过程为平稳遍 X X ∑q =1 [Tq +1] T i 性假设,详见 和 ( ), ( 、 、 ), r Box Ljung 1978 Hong 1996 2005 2006 ( )。 实际上,平稳性假定通常是为了...
非平稳条件下的BoxPierceLjung预测检验理论及其应用