在对时间序列建模之后,我们会对残差序列进行白噪声检验,如果残差序列是白噪声,那么就说明原序列中所有有价值的信息已经被模型所提取,不再有进一步分析的价值了。 为了确定平稳序列还值不值得继续分析下去,我们需要对平稳序列进行纯随机性检验。 纯随机性检验就是为了验证时间序列之间有没有相关关系的手法。 非白噪声检...
Ljung-Box检验在时间序列分析中具有广泛的应用,例如: 检验模型的残差是否为白噪声:在建立时间序列模型后,需要检验模型的残差是否为白噪声。如果残差存在自相关性,则说明模型没有完全捕捉到时间序列的动态变化,需要改进模型。 检验模型的拟合优度:Ljung-Box检验可以用来检验时间序列模型的拟合优度。如果模型能够很好地拟合...
如果p值小于显著性水平,拒绝原假设,认为时间序列存在自相关性;否则,不能拒绝原假设,认为时间序列为白噪声序列。 Ljung-Box检验在时间序列分析中的应用非常广泛,尤其在模型诊断和残差分析中。当我们建立了一个时间序列模型后,通常需要对模型的残差进行Ljung-Box检验,以判断模型是否充分提取了时间序列中的信息。如果残差...
x: 一个时间序列,残差检验时,一般是残差 lag: 基于自相关因子得出的lag值 type: Ljung-Box 检验就设置为 Ljung-Box fitdf: 如果x是一系列残差,则需要减去自由度。 调用函数后,我们关心的就是p值,如果p > 0.05,则说明是白噪声序列,是纯随机性序列。否则数据不是白噪声,具有研究价值。 示例如下: x <- rn...
PythonStatsmodels的时间序列Ljung_Box检验Ljung-Box检验即LB检验，是时间序列分析中检验序列⾃相关性的⽅法。LB检验的Q统计量为：⽤来检验m阶滞后范围内序列的⾃相关性是否显著，或序列是否为⽩噪声，Q统计量服从⾃由度为m的卡⽅分布。LB检验可同时⽤于时间序列以及时序模型的残差是否存在⾃相关性（...
Ljung-Box检验即LB检验,是时间序列分析中检验序列自相关性的方法。LB检验的Q统计量为: image.png 用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著,或序列是否为白噪声,Q统计量服从自由度为m的卡方分布。 LB检验可同时用于时间序列以及时序模型的残差是否存在自相关性(是否为白噪声)。Python的statsmodels包提供了该检验...
Ljung-Box检验即LB检验,是时间序列分析中检验序列自相关性的方法。LB检验的Q统计量为: 用来检验m阶滞后范围内序列的自相关性是否显著,或序列是否为白噪声,Q统计量服从自由度为m的卡方分布。 LB检验可同时用于时间序列以及时序模型的残差是否存在自相关性(是否为白噪声)。Python的statsmodels包提供了该检验的函数: ...
Ljung-Box统计量检验残差序列为白噪声序列,预测的平均相对误差为3.4%,丙型肝炎拟合的最佳模型为ARIMA(1,1,1),(0,1,1)12.结论 ARIMA对全国丙型肝炎拟合的预测... 胡跃华,廖家强,冯国双,... - 《中国预防医学杂志》 被引量: 10发表: 2015年
在进行时间序列分析时,通常会先使用 Ljung-Box Q 统计量检查时间序列是否存在自相关。如果存在自相关,就可以考虑使用模型对序列进行拟合。我们希望模型的残差是白噪声,此时可以对拟合的残差再使用 Ljung-Box Q 统计量进行一次检验,如果残差不存在自相关,说明模型能够很好地捕获序列中的相关关系。←...
Ljung-Box检验,也称为Box-Pierce检验,是一种统计检验方法,用于检测时间序列数据中的自相关性。在时间序列分析中,自相关性是指时间序列中不同时间点的观测值之间存在的相关性。Ljung-Box检验可以帮助我们判断时间序列是否为白噪声序列,即序列中的观测值是否相互独立。Lj