Levinson-Durbin 算法是求解正则方程组中的预测系数 a N 的有效算法。这种算法利用了 自相关矩阵中特殊的对称性。注意到 RN (i, j) Ryy ( i j ) ,即对角线上的元素都相等,所 以这个自相关矩阵是 Toeplitz 矩阵。 Levinson-Durbin 算法利用了 Toeplitz 矩阵的特点来进行迭代计算。即首先由一阶预...
LEVINSON DURBIN算法
正向Levinson-Durbin算法 本节我们推导前向预测误差的抽头权向量的递推更新方程: am=[am−10]+km[0am−1B∗] 即第m阶的前向预测误差滤波器的抽头权向量可以由第m−1阶的前向和后向预测误差滤波器的抽头全向量递推得到,下面求解km 对上式两边同乘Rm+1 ...
这部分仅仅只是为了推导 张贤达的4.6.18 levinson-durbin算法。 --- 对于平稳过程u(n),有一些基本的规则。(公式1打错了,不好意思) 如果使用维纳滤波器的原则: 误差正交性原理 所以,线性滤波器的两条终极公式(等式的两边): 对于前向线性预测滤波器,是维纳滤波器的一种特例,df(n)=u(n)and uf(n)=[u(n-...
图1Levinson-Durbin算法结果图 伯格 clear %取样点 %左义常数值 N=32; a(l)=;d2=; fl=:f2=:f3=:ur=*d2.*randn(l,N); ui=*d2.*randn(l,N); u=ur+ui*i; %左义32个复数点z(l)=u(l); x(l)=6+z(l); for n=2:N z(n)=-a(l)*z(n-l)+u(n); x(n)=2*cos(2*pi*fl...
1 评论次数: 0 文档热度: 文档分类: 待分类 系统标签: durbinlevinson算法递推阶次parcor (三)、Levinson-Durbin算法定义1 k阶前向预测误差)(1nefk 和后向预测误差)1(1 nebk之间的相关函数为:]))1()(([*11 neneEbkfkk(3.35)对于最佳预测系数,根据正交原理可得: 111)()()(klxxkxxklkrlakr(3.36)求解...
做Matlab 的 lpc 做的事,但用于向量过程。 为向量过程实现 Levinson-Durbin 算法,因此是 lpc 函数的推广。 本次提交包括三个文件。 快速而肮脏的实施,请耐心等待。 对于 1 x M 向量(或不相关的 N x M 矩阵),此函数返回与 lpc 结果相同的系数。 根据PP Vaidyanathan的
原理Levinson-Durbin递推算法是解Yule Walker方程的快速有效的算法,Yule Walker方程是p+1元线性方程组,它的一般解法是矩阵求逆或高斯消去法。通常都尽量避免使用矩阵求逆运算,因为它的运算量较大。如果利用高斯消去法直接求解线性方程组,其运算级约在p3数量级,而运用Levinson Durbin算法,可以将运算量减少到p2。 Levi...
2、 Yule-Walker(Y-W)方程由估计值和实际信号值的误差可有 根据e(n)最小均方误差准则,来决定唯一的一组预测系数,即由此可得到Y-W方程:取遍k值之后可有以下:由相关函数的偶函数性质可有在已知自相关函数的前提下,根据e(n)均方误差最小的原则来求解ak,本实验中采用Levinson-Durbin算法。3、 Levinson-Durbin...
但若利用系数矩阵的对称性和Toeplitz性质，则可得到一些高效算法，Levinson-Durbin算法就是其中最著名、应用最广泛的一种，其运算量数量级为p2。这是一种按阶次进行递推的算法，即首先以AR（0）和AR（1）模型参数作为初始条件，计算AR（2）模型参数；然后根据这些参数计算AR（3）模型参数，等等，一直到...