用Lasso估计和预测VAR模型。 该软件包是glmnet软件包的包装,旨在促进VAR模型的估计和预测。 该软件包用于: 免责声明 该软件包正在进行中。 用法 lassovar函数可通过套索或自适应套索(使用套索,OLS或岭回归作为初始估计量)来估计矢量自回归。 使用信息标准(BIC或AIC)选择惩罚参数。 套索后OLS也可以估算。 forecast....
对于LASSO-VAR和ElasticNet-VAR模型，您可以考虑使用交叉验证来评估模型的预测性能。交叉验证可以帮助您评估...
发布了头条文章:《基于LASSO-VAR模型的外汇市场风险溢出网络研究》 http://t.cn/A6p7aFLL
利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度。提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型。关键词:TVP-VAR模型;VAR模型;...
文章将自适应Lasso变量选择方法扩展到变系数向量自回归模型(TVP-VAR)中.利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度.提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和...
TVP-VAR）中。利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示：与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度。提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis（2014）提出的Lasso变系数模型。