LASSO-VAR-DYQAP模型金融风险本文将金融周期的研究拓展到一国区域内,从理论,制度背景以及特征事实视角论证了中国区域金融周期的存在性.研究发现:(1)中国区域金融周期波动存在非同步性,衰退期金融发达地区表现更差,土地财政是强化区域金融周期顺周期的关键性制度背景;(2)中国区域金融周期波动溢出具有阶段性特征,不同时期...
系数向量自回归模型(TVP-VAR)中.利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度.提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型....
利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度。提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型。关键词:TVP-VAR模型;VAR模型;...
TVP-VAR）中。利用所提出方法对2005—2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示：与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度。提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis（2014）提出的Lasso变系数模型。