kupiec检验中p值的含义 Kupiec检验是一种用来验证模型的有效性的统计方法，其主要通过比较观察到的事件频率与模型预测的事件频率来评估模型的拟合程度。在Kupiec检验中，p值是一个非常重要的统计指标，它能够帮助我们判断模型的合理性和有效性。本文将从Kupiec检验的基本原理开始，逐步介绍p值的含义及其在检验中的作用，...
具体来说,Kupiec失败率检验法将数据集分为两部分:训练集和测试集。在训练集上,模型被训练以预测事件的发生概率。然后,模型被用于测试集上,以预测事件的发生概率,并计算实际失败率和预测失败率之间的差异。如果差异很小,则说明模型的预测能力很好。 Kupiec失败率检验法的优点在于它可以对模型进行有效的评估,并且可以用...
无条件覆盖检验(Kupiec Test\LR-UC Test) Kupiec等人在1995年的论文中提出了LR(Kupiec Test)检验统计量(或称LR-UC Test)。其仅适用于样本外比较,并且具有较大的局限性。其区分了两类统计量,分别是Kupiec-TUFF与Kupiec-PF。 Kupiec-TUFF统计量主要关注第一次hit(VaR覆盖失败)出现的时间。即TUFF为Time until fi...
题主所说的Kupiec检验，本质上还是二项分布测试，但是利用了似然比（likelihood ratio, LR）来进行检测：...
1、首先打开数据集，这里需要计算方差的数组是销量，如下图所示。2、VAR(C2:C13)计算样本方差，结果为56043.56，其中逻辑值TRUE（1）、FALSE（0）没有参与到计算中。3、VARA(C2:C13)计算样本方差，结果为100308.447,TRUE和FALSE也包含在计算结果里面。4、VARP(C2:C13)计算总体偏差，结果50439.2，...
- 知乎 (zhihu.com)另外不建议使用Kupiec检验，一般用DQ检验（Engle Test）的更多一些，这个检验量更合...
(2)方法二:Kupiec检验(Kupiec VaR Backtest) 损失通常呈现肥尾的特征。前面假设是正态分布,不符合大部分实际情况。 Kupiec对其进行了修正,得出统计量: p:异常值的概率,p=1-c; N:异常值的个数; T:样本数量 a)如果LRC>3.841,拒绝原假设,说明这个VaR模型是错误的; ...
另外不建议使用Kupiec检验，一般用DQ检验（Engle Test）的更多一些，这个检验量更合理。Kupiec都1995年的...