IR的取值范围通常大于0,数值越大表示投资策略的稳定性和表现越好。 IR的计算方法如下: 1. 计算投资策略的超额收益率,即投资策略收益率减去基准收益率。 2. 计算超额收益率的平均值和标准差。 3. 用平均值除以标准差,即可得到IR的值。 IC或IR加权法的概念与应用 通常情况下,投资策略中的每个因子对股票的影响...
常见的因子加权方式有等权,IC加权,IC_IR加权,最优化IC_IR加权。本人也实现了这些加权方式,但效果最后都不如等权,难道真的是等权大法好?当然,问题肯定不能这么看,评价的维度应该也是多方面的。本文参考天风证券《半衰IC加权在多因子选股中的应用》。近来在社区评论中
IR(Information Ratio)是指投资组合管理人员的信息投资能力与市场平均水平的差异,通常用来衡量其投资决策的超额收益能力。IR的取值范围为-∞到+∞,取值越大,说明该投资组合管理人员的超额收益能力越强。 在量化IC或IR加权法中,投资组合管理人员的IC或IR值越高,其在资产组合中所占权重就越大,从而使得其投资决策对资...