Holt-Winters 模型是在 Holt 线性趋势模型的基础上引入了季节性成分,用于对具有趋势和季节性成分的时间序列进行预测。Holt-Winters 模型的核心思想是通过三个Ping滑方程来分别估计序列的水Ping、趋势和季节性因素:水Ping(Level):反映时间序列的整体水Ping位置;趋势(Trend):反映时间序列的增长或下降趋势;季节性(Seasonali...
Vercher. Bayesian forecasting with the Holt-Winters model. Journal of the Operational Research Society, DOI: 10.1057/jors.2008.152, 2008b.Bermudez, J.D., Segura, J.V. and Vercher, E., Bayesian forecasting with the Holt-Winters model. Journal of the Operational Research Society, 61(1), pp....
Holt's Winters model Figure 1. (圖片來源以下網址) 1960年,Winters(Holt的學生)針對於具有季節性(Seasonality)[Figure 1]的數據[4]與Holt提出Triple-exponential-smoothing的方法去預測具有季節性相關的需求,也因此常被稱為Holt's Winters模型;方程式由(*), (**)改為: F_{t+1} = (L_{t}+T_{t})S_...
Holt-Winters算法是一种时间序列预测方法。时间序列预测方法用于提取和分析数据和统计数据并表征结果,以便根据历史数据更准确地预测未来。Holt-Winters 预测算法允许用户平滑时间序列并使用该数据预测感兴趣的领域。指数平滑法会根据历史数据分配指数递减的权重和值,以降低较旧数据的权重值。换句话说,在预测中,较新的历史...
我们现在可以创建Holt-Winters三参数指数平滑模型了。在这个模型中,我们需要指定三个参数:smoothing_level、smoothing_slope和smoothing_seasonal。其中,smoothing_level参数用于控制平滑程度。 # 创建模型model=ExponentialSmoothing(data,trend=None,damped=False,seasonal=None) ...
3.1 Holt-Winters加法模型 3.2 Holt-Winters乘法模型 3.3 Holt-Winters的衰减法 4. 对比分析 5. 示例下载 指数平滑由移动平均发展而来,和指数移动平均有点相似,也可认为是一种特俗的加权移动平均。按平滑的次数,指数平滑可分为一次指数平滑、二次指数平滑、三次指数平滑。移动平均除了简单预测外另在股市中作为支撑...
Holt-Winter移动平均(HWMA)是一种由Holt-Winter模型(Holt-Winters model)派生的时间序列平滑方法。Holt-Winter模型是一种可以处理季节性变化的指数平滑方法,它是由两个分别考虑趋势因素和季节性因素的加权平均组成。HWMA既考虑了趋势变化,又考虑了季节性因素,使得它能更好地捕捉和平滑时间序列数据的动态变化。
Holt-Winters模型是一种常用的时间序列预测方法,特别适用于具有趋势和季节性的时间序列数据。它扩展了霍尔特线性趋势模型,通过引入季节性成分来捕捉时间序列中的周期性变化。Holt-Winters模型广泛应用于各种领域,如销售预测、天气预报、股票价格预测等。 2. Python中实现Holt-Winters模型的基本步骤或代码框架 在Python中,可...
KrishnanSG / holt-winters Star 37 Code Issues Pull requests The repository provides an in-depth analysis and forecast of a time series dataset as an example and summarizes the mathematical concepts required to have a deeper understanding of Holt-Winter's model. It also contains the implementation...
The initial values for the model, i.e. where 1 ≤i≤c, are Alternatively, we can set the initial trend value by using the average slope for the first two years, namely: Note that ifγ= 0, then the Holt-Winters model is equivalent to Holt’s Linear Trend Model, and ifβ= 0 and...