在学习FRM的过程中,遇到了几种利率模型,Term Structure、Ho-Lee与Vasicek。 这里我们不讨论BSM,只是作为程序的一部分而已,后面仿真也并不用到。 第一个模型,Term structure model with no drift,也就是,没有趋势的利率波动模型,笔者不知道这里是错误的省略了dt后面的单位正态分布函数,还是故意就是这样的,反正笔者...