本文分析了异质自回归模型的潜力,包括跳跃预测实现波动率(RV)。对于这种方法,我们根据标准普尔500指数的5年日内数据的20年历史计算RV。我们的结果表明,基础HAR-RV-J模型确实能够提供令人满意的RV预测。 有问题欢迎联系我们! 本文摘选《R语言HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率》...
百度试题 题目在HAR-RV-J和HAR-RV-CJ模型中,J表示经过跳跃检验后跳跃部分的估计值? 错误正确 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
本文研究的目的:在HAR-RV模型的基础上结合沪深300指数,引入跳跃的测度得到HAR-RV-J模型,证明我国股票市场交易者存在异质性,跳跃对波动率也有影响并且也存在异质性;针对HAR-RV-J模型存在的缺陷进行修正,提出了HAR-RV-J-ARCH模型;将HAR-RV-J与HAR-RV-J-ARCH对比研究,发现HAR-RV-J-ARCH模型能更好地描述股市的...
百度试题 题目中国大学MOOC: 在HAR-RV-J和HAR-RV-CJ模型中,J表示经过跳跃检验后跳跃部分的估计值 相关知识点: 试题来源: 解析 对 反馈 收藏
渐变韵律 点击查看答案 判断题 个体充分发挥潜能的最高境界就是成为自我实现的人。 点击查看答案 单项选择题 数据工程师需要开发能对数据进行整合、存储和提取的系统,并从软件的应用中获取数据。 A. 对 B. 错 点击查看答案 点击查看答案 点击查看答案
本文分析了异质自回归模型的潜力,包括跳跃预测实现波动率(RV)。对于这种方法,我们根据标准普尔500指数的5年日内数据的20年历史计算RV。我们的结果表明,基础HAR-RV-J模型确实能够提供令人满意的RV预测。 有问题欢迎联系我们! 本文摘选 《 R语言HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率...
本文分析了异质自回归模型的潜力,包括跳跃预测实现波动率(RV)。对于这种方法,我们根据标准普尔500指数的5年日内数据的20年历史计算RV。我们的结果表明,基础HAR-RV-J模型确实能够提供令人满意的RV预测。 有问题欢迎联系我们! 本文摘选 《 R语言HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率...
本文分析了异质自回归模型的潜力,包括跳跃预测实现波动率(RV)。对于这种方法,我们根据标准普尔500指数的5年日内数据的20年历史计算RV。我们的结果表明,基础HAR-RV-J模型确实能够提供令人满意的RV预测。 有问题欢迎联系我们! 本文摘选 《 R语言HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率...
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每日S&P500 RV。注意:顶部面板分别显示每日实现的波动率及其对数变换, 和 。下面的图表显示了跳转成分, 和 结论 本文分析了异质自回归模型的潜力,包括跳跃预测实现波动率(RV)。对于这种方法,我们根据标准普尔500指数的5年日内数据的20年历史计算RV。我们的结果表明,基础HAR-RV-J模型确实能够提供令人满意的RV预测。