模型自动包含了负向收益的示性函数处理机制。 HAR模型 def calculate_har_volatility(returns, lookback=22):"""构建HAR模型并估计已实现波动率"""rv = returns**2 # 计算日度已实现方差 # 构造不同时间尺度的HAR组件rv_d = pd...
本博客比较了GARCH模型(描述波动率聚类),ARFIMA模型( 长记忆),HAR-RV模型(基于高频数据 ),以及来自SSE 50指数和CME利率期货的样本。 此外,本文使用滚动时间窗预测方法来计算预测波动率并构建指数以评估模型的准确性。结果表明,基于长记忆和实现波动率的ARFIMA-RV模型是最准确的模型。 1.基于GARCH的模型 描述波动率...
HAR-RV,异构自回归RV模型由科希创建。 MSE计算如下 3.基于ARFIMA的模型 描述长记忆 ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 结论 从结果我们知道基于AR...
本博客比较了GARCH模型(描述波动率聚类),ARFIMA模型( 长记忆),HAR-RV模型(基于高频数据 ),以及来自SSE 50指数和CME利率期货的样本。 此外,本文使用滚动时间窗预测方法来计算预测波动率并构建指数以评估模型的准确性。结果表明,基于长记忆和实现波动率的ARFIMA-RV模型是最准确的模型。 1.基于GARCH的模型 描述波动率...
har-rv模型的概念har-rv模型的概念 哈尔特征分类器(Haar-like feature classifier)是一种用于目标检测的模型,最初由Paul Viola和Michael Jones在2001年提出。该模型基于Haar小波特征,这些特征是一种矩形区域的黑白像素模式,用于描述图像的局部特征。 哈尔特征分类器的工作原理是通过对图像中的不同位置和尺度的窗口应用...
我们看到指数Almon滞后模型略优于HAR-RV模型,并且两个模型均优于AR(20)模型。 参考文献 Andreou E,Ghysels E,Kourtellos A(2010)。“具有混合采样频率的回归模型。” 计量经济学杂志,158,246–261。doi:10.1016 / j.jeconom.2010.01。004。 Andreou E,Ghysels E,Kourtellos A(2011)。“混合频率数据的预测。
作为另一个演示,我们使用midasr来预测每日实现的波动率。Corsi(2009)提出了一个简单的预测每日实际波动率的模型。实现波动率的异质自回归模型(HAR-RV)定义为 我们假设一周有5天,一个月有4周。该模型是MIDAS回归的特例: 相应的R代码如下 为了进行经验论证,我们使用了由Heber,Lunde,Shephard和Sheppard(2009)提供的关...
作为另一个演示,我们使用midasr来预测每日实现的波动率。Corsi(2009)提出了一个简单的预测每日实际波动率的模型。实现波动率的异质自回归模型(HAR-RV)定义为我们假设一周有5天,一个月有4周。该模型是MIDAS回归的特例:为了进行经验论证,我们使用了由Heber,Lunde,Shephard和Sheppard(2009)提供的关于股票指数的已实现波...
基于VMD-HAR-RV模型的上证50ETF期权交易策略设计一、引言随着金融市场的日益复杂化,期权交易作为重要的金融衍生品,其交易策略的设计与优化显得尤为重要。本文旨在设计一种基于VMD-HAR-RV模型的上证50ETF期权交易策略,以提升交易的精准度和收益率。该策略融合了变分模态分解(VMD)、历史波动率分析(HAR)和随机波动率模型(...
ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 MSE.ARFIMA11.0663781087345 * 10 ^( - 7) MSE.ARFIMA21.06634734745652 * 10 ^( - 7) ...