ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 MSE.ARFIMA11.0663781087345 * 10 ^( - 7)MSE.ARFIMA21.06634734745652 * 10 ^( - 7)MSE.ARFIMA31.068469834458...
HAR-RV,异构自回归RV模型由科希创建。 MSE计算如下 3.基于ARFIMA的模型 描述长记忆 ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 结论 从结果我们知道基于AR...
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百度试题 题目在HAR-RV-CJ模型中,C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率,当不存在跳跃时,已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的? 错误正确 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
ARFIMA是自回归分数积分移动平均线的模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下表示回程操作 在ř中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 MSE.ARFIMA1 ...
摘要：本文在新的HAR—CJ—M模型框架下研究了沪深300指数隔夜风险的动态特征、影响因素以及可预测性。利用BN-S方法将日内波动分解为连续性波动和跳跃性波动，并运用ACH 模型估计发生跳跃的意外性程度，进而采用最小二乘和分位数回归方法估计日内波动率指标和跳跃的意外性程度对隔夜风险的影响。研究结果表明，日内连续性...
ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。 MSE如下所列 结论 从结果我们知道基于ARFIMA的模型具有与HAR-RV相似的准确度,并且两者都比GARCH模型好得多。
HAR-RV,异构自回归RV模型由科希创建。 MSE计算如下 3.基于ARFIMA的模型 描述长记忆 ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。
HAR-RV,异构自回归RV模型由科希创建。 MSE计算如下 3.基于ARFIMA的模型 描述长记忆 ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分参数d可以是非整数值: 在差分参数d是非整数的情况下,则可以如下操作 在R中,我们编程探索HAR-RV和HAR-RV-CJ模型。