如ARCH效应的检验、GARCH类模型的选用与阶数判断、参数估计以及GARCH模型的有效性检验与预测评价等。 (2)掌握运用GARCH模型计算VaR、CoVaR以及风险溢出值的基本计算原理与操作方法。 7.5.2实验原理 本实验主要采用GARCH-CoVaR的方法对中国工商银行的风险溢出值%CoVaR进行计算。 7.5.3实...
在EViews软件中,你可以按照以下步骤来建立EGARCH(2,4)模型并计算协方差(COVAR)值: 打开EViews软件并加载相关数据: 首先,启动EViews软件。 使用File -> Open -> Workfile加载包含时间序列数据的工作文件。 导入或输入你的时间序列数据。 在EViews中建立EGARCH(2,4)模型: 在EViews工作区中,选择你想...
而风险溢出效应的衡量正是基于CoVaR的方法所发展而生的。 7.1. 国内也有很多学者利用CoVaR的方法来计算我国上市商业银行的风险溢出效应,这其中又分两种方法,即利用分位数回归的方法来计算VaR以及利用GARCH模型来计算波动率后计算VaR(即GARCH-CoVaR)。 李志辉、樊莉(2011)利用了分位数回归的方法计算各上市商业银行对...
研究结论与发现 文章使用GARCH-Copula-CoVaR模型框架,探究了2013—2023年间MSCI(摩根士丹利资本国际)气候变化指数(以下简称CCI)与9个行业指数股票之间的尾部风险溢出效应。本文发现气候变化对于股票市场的各个行业存在显著的风险溢出效应,尤其是...
第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量—基于garch-covar模型.doc,PAGE 18 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量 ——基于GARCH-CoVaR模型 1 7.1 引言 1 7.1.1 研究问题的提出 1 7.1.2 文献综述及研究新意与贡献 1 7.2 理论分析与研究思路 3 7.2.
系统性金融风险生成传导GARCH-CoVAR模型本文从银行业系统性风险的产生和蔓延原因入手,测算8家上市股份制商业银行VAR. CoVAR及风险溢出效应,构建了银行业系统性风险评估模型,进而针对我国银行业系统性风险评估和防范提出对策建议.张雅庆中国人民银行西宁中心支行青海金融...
指导:CoVaR 基于分位数回归、GARCH、DCC、Copula、藤VineCopula #若需要帮助指导可留言或私信# 擅长的CoVaR方法: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归
各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVaR、GARCH-Copula、GARCH-Midas我有录制案例视频演示讲解,若需帮助指导欢迎交流。#波动率##条件方差##动态相关##波动溢出##风险溢出# 送TA礼物 来自Android客户端1楼2024-04-13 08:53回复...
这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归(VAR)、误差修正(ECM)、脉冲响应、方差分解等。 2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变...
“基于GARCH-CoVaR模型的银行风险双向溢出效应研究”出自《福建金融》期刊2019年第12期文献,主题关键词涉及有风险传染性、双向溢出效应、银行体系、商业银行等。钛学术提供该文献下载服务。