STATA 的 garch 命令用于拟合 GARCH 模型，其中 garch(1/2) 表示拟合的是 GARCH（1，1）模型，garch（1）表示拟合的是 GARCH（1，0）模型。GARCH（1，1）模型和 GARCH（1，0）模型的区别在于，前者包含一阶差分项，后者不包含。因此，两者的拟合结果可能不同。GARCH 模型是描述金融市场时间序列数据...
arch R, arch(1) garch(1)
下面是一份使用GARCH-MIDAS模型进行分析的Stata代码,包括了数据准备、模型设定、参数估计和模型诊断等步骤。 ``` * 步骤一:数据准备 clear // 清除数据集 import delimited "data.csv", clear // 导入数据集,数据集应包括两列:时间和收益率 * 步骤二:模型设定 midas garch (ret = q(1/4).mkt_spx l(1...
本文记录本科毕业论文写人民币汇率波动溢出实证分析中,用到的stata代码 删除缺失值 egen mis=rowmiss(_all) drop if mis drop mis 删除不必要的日期 drop if datetd(14aug2008) 绘制折线图 tsline cny idr myr php ,lwidth(*0.8 *1 *1.2 *1.5) lpattern(solid dash dot dash_dot ) *描述性统计 logou...
代码语言:txt 复制 install.packages("rmgarch") 加载rmgarch包: 代码语言:txt 复制 library(rmgarch) 创建一个garchspec对象,用于定义GARCH模型的规范。可以使用ugarchspec函数来创建对象,指定模型的参数和条件。例如,以下代码创建了一个简单的GARCH(1,1)模型: 代码语言:txt 复制 spec <- ugarchspec(variance.mo...
32 向量自回归VAR模型2#向量自回归V #论文 #stata #spss #数据分析 #论文辅导 # 09:25 基于R的ARMA理论与应用-时间序列:第五节 平稳时间序列模型-AMA模型#平稳时间序列 #R #R语言 #r语言数据可视化 #r语言课程 08:07 多模态 金融 时间序列 预测#论文 #人工智能 #多模态 #时间序列 00:40 定距、定序...
MATLAB中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型 Matlab马尔可夫区制转换动态回归模型估计GDP增长率 R语言马尔可夫区制转移模型Markov regime switching stata马尔可夫Markov区制转移模型分析基金利率 R语言如何做马尔可夫转换模型markov switching model R语言隐马尔可夫模型HMM识别股市变化分析报告...
loghf1 = [loghi(2:end); loghn1];前进一步 ht 的 % log loghb1 = [logh0;罗吉(1:end-1)];后退一步 ht 的 % log % - 提出新的 ht lojkghp = normrnd(lohghjkli,sijlgma_jlogjhp); % - 检查后验概率的对数比率 logr = log(normpdf(loghp, [ones(n,1),loghb1]*alphai',sqrt(Sigm...
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甚至波动率本身也是一种金融工具,例如 CBOE 的 VIX 波动率指数。然而,与证券价格或利率不同,波动性无法直接观察到。相反,它通常被衡量为证券或市场指数的...