另一方面,由于FRTB计量逻辑复杂且运算量大,标准法框架需重塑敏感度体系,内模法计量颗粒度细至交易台,对系统整体计量架构以及计量运行速度要求更高,且强调日常风险持续验证(返回检验、损益归因、市场重大变化时的模型验证等),可借鉴FRTB相关规定,支持交易台层级的估值、计量、验证及管理功能,在返回检验基础上逐步推进损益...
“Fundamental Review of the Trading Book”(FRTB),即《交易账簿基本评审》,是由巴塞尔银行监管委员会(BCBS)提出的一系列修订规定,旨在加强对银行交易账簿中市场风险的管理和监管。这些规定是对巴塞尔II和巴塞尔III市场风险框架的重大改革,应对了2007-2008年全球金融危机中显现的问题和不足。FRTB的修订主要集中在两大领...
2019年1月,Basell委员会正式公布了《市场风险最低资本要求》,颁布了新的FRTB的标准法、内部模型法和新市场风险资本计量方案。新规以风险敏感度计算为基础,引入了敏感度资本、违约风险资本、剩余风险附加资本三部分资本计算具体方案。 11月1日,金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》(下称《办法》),明确构建差异化资...
在FRTB的提议下,每个风险因子都被分配了一个流动性期限进行资本计算。例如,投资级主权信用利差被分配了20天的期限,而非投资级企业信用利差被分配了120天的期限,而结构化产品则有250天的期限。Basel Regulations的修改 📜 为了减少监管套利,FRTB对Basel Regulations进行了多项修改,包括: 明确区分交易账户和银行账户 要...
2025年1月7日，Murex宣布中国领先的城市商业银行——杭州银行已选择采用MX.3 for FRTB，以实施标准法（SA）的交易账户基本审查（FRTB）合规，进一步扩展该银行于Murex MX.3平台的使用范围。杭州银行最早于2021年采用MX.3平台支持跨资产类别的资本市场业务，包括前后台及风险管理功能。该平台一直以来不断满足杭州银行...
Frtb 标准法计量 Frtb 标准法计量 1. 简介 FRTB（Fundamental Review of the Trading Book）是由巴塞尔银行监管委员会制定的针对金融机构交易簿的全面评估框架。该框架在修订基础风险和特定风险资本要求上具有变革性影响，同时还强调了市场风险管理的重要性。2. FRTB标准法 FRTB标准法是FRTB框架的主要组成部分，由巴塞尔...
一、账簿划分FRTB坚持“以交易为目的”作为划分至交易账簿的必要条件,并明确了主要工具的账簿划分规则、金融工具账簿划分变更及转移限制和账簿间内部风险转移的处理。二、市场风险标准法FRTB基于敏感度指标完善了标准法框架,引入相关性系数、信用利差风险因子和违约风险资本计量,并考虑了剩余风险附加。标准法市场风险资本由...
今天分享的是金融行业深度研究报告:《 2023中国金融机构FRTB合规的数据挑战白皮书 》。(报告出品方:彭博毕马威 ) FRTB监管的概述 全球监管实施的状态 为解决全球银行体系在2007-2009年金融危机期间暴露的核心资本无法充分覆盖损失、信贷供给不可持续 和流动性不足等各类问题,巴塞尔银行监管委员会(简称“BCBS”)在巴塞尔...
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5.交易账户基本审查FRTB “交易账簿的基本审查”(Fundamental Review of the Trading Book)(FRTB)确定市场风险资本的方法比监管机构以前使用的方法要复杂得多。 2012年5月,巴塞尔银行监管委员会发布了一份咨询文件,建议对市场风险监管资本的计算方式进行重大修改。这被称为“交易账簿基本审查”(FRTB)。巴塞尔委员会随后...