内部模型方法(IMA): 现在包含更细致的风险因子敏感度分析,但对证券化产品和相关交易组合的资本计算禁止使用内部模型。用ES取代原有的风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR),ES作为新的尾部风险度量指标,用以计算潜在的极端损失。Output floor规定了标准化方法(SA)作为资本要求的最低限度,即使机构获得了使用内部模型方法(...
由于监管机构明确表示,希望银行按交易台上报指标,而非整个机构汇总上报,因此FRTB报告相关的合规成本巨大。虽然巴塞尔指导规则在使用国际模型法(IMA)还是标准法(SA)的问题上态度中立,但实施FRTB预计会导致银行从使用IMA转向使用SA,针对后者,监管机构为银行提供了相关参数。这意味着,政策制定者迫切希望确保SA更加细化、也更...
正如 Ged 指出,银行希望在 2021 年初向监管机构提供其内部模型方法 (IMA) 的提交通知。 基于任何人的标准,在不到两年的时间里从没有地方法规到全面实施落地将是一个巨大的疑问。 区域性分歧 尽管许多银行已经在其 IMA 业务案例上做了大量工作,但我们相信,如果想按时成功实施 IMA,它们就需要在NPR发布之前尽早扩大 ...
FRTB 对于银行在如何获取、管理和使用其市场数据方面有严格要求,确保数据在前台、中台以及包括风险和财务部门的后台之间保持必要一致性。银行可以选择FRTB标准法(SA)或内模法 (IMA) 进行风险计量。银行在实施FRTB标准法时,需要对其所有交易账户中的各种资产类别的风险敏感度按照巴塞尔银行监管委员会(BCBS)的既定规则进行...
FRTB提出了两种用于交易账户内资本的计算方法:标准方法(SA)与内部模型方法(IMA)。目前整个行业的共识是:与SA相比,IMA对资本储备的影响较小,但实施难度则更高。在本文中,我们将深入探讨如何使用Amazon EMRfor Apache Spark打造一套具备可扩展性、灵活性与理想经济效益的FRTB IMA运行平台。
虽然国际银行和大型地区性银行可能会让一部分交易台实施内部模型方法(IMA),(使用他们内部的市场风险模型进行监管资本计量),但所有银行无论如何都需要为一些交易台实施 标准法。标准法要求所有银行都应用相同的资本计量规则,这使得大小银行之间具有可比性;并且使用标准法需要的资源密集度较低,这使得它更适合小型银行。代价...
2019年1月,Basell委员会正式公布了《市场风险最低资本要求》,颁布了新的FRTB的标准法、内部模型法和新市场风险资本计量方案。新规以风险敏感度计算为基础,引入了敏感度资本、违约风险资本、剩余风险附加资本三部分资本计算具体方案。 11月1日,金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》(下称《办法》),明确构建差异化资...
无论采用标准法(SA)还是内部模型法(IMA),银行都需要获取、运用和管理比以前更大的数据量,并且确保前台、中台和后台使用数据的一致性,从而确保自身在新的监管环境下有效地运行。 彭博企业数据内容业务全球负责人Brad Foster先生表示:“ 有效实施FRTB所需的数据深度、广度和类型为银行的数据管理带来了诸多挑战。银行需要...
3、FRTB模型算法规格:应能够理解和定义不同金融工具估值模型算法规格、FRTB敏感性指标和其他指标模型算法规格、FRTB监管资本聚合算法规格,以及满足IMA合规市场风险计量模型算法规格。同时应具备能力验证和说明相关的结果。 4、风险中台和前台中长期规划:基于长期发展和自主可控的目标,加快进行风险中台和前台中长期规划,包括...
IMA:Internal Model Approach IMA is more challenging to implement and more costly to run. Yet, based on BCBS estimates, it can lower the risk capital requirement between 9% and 55%. Banks need to weigh the two approaches considering the makeup of their assets and the capabilities of their ...