(1)6X12FRA 的定价; (2)当6个月利率上升1%时,FRA的价格如何变动; (3)当12个月利率上升1%时,FRA的价格如何变动; (4)当6个月和12个月利率均上升1%时,FRA的价格如何变动。相关知识点: 试题来源: 解析 答案要点:由远期利率的计算公式;=厂& (1) 6X12FRA 的定价为 ll%o = (10%*12・9%*6) /...
百度试题 题目假设6个月期利率是9%, 12个月期利率是10%, 18个月期利率为12%,则6X12FRA 的定价的理论价格为( ) A. 12% B. 10% C. 」0.5% D. 11% 相关知识点: 试题来源: 解析 D.11% 反馈 收藏
FRA (6x9) 8.14- 8.21 % FRA (9x12) 8.09- 8.15 % FRA (12x18) 8.15- 8.22 % 2. 买卖差价1985 年25BPS 1997 年后 5BPS 3. 远期利率协议的定价 (1)定价的意义 远期利率协议报价行报出的买卖平均价的基础应 该是相应期限的远期利率,再结合市场买卖供求关系定 ...
假设6个月期利率就是9%, 12个月期利率就是1 0%,求:(1) 6X12FRA 得定价;⑵当6个月利率上升1%时,FRA得价格如何变动;(3 )当12个月利率上升1